Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Penembusan Bollinger Bands TURTLE-ATR

Strategi Penembusan Bollinger Bands TURTLE-ATR

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-06-03 10:48:09
Tag:ATR

img

Ringkasan

Ini adalah strategi trend-mengikuti berdasarkan peraturan Turtle Trading. Strategi ini menggunakan ATR (Average True Range) untuk menentukan arah trend dan saiz kedudukan dagangan. Apabila harga keluar dari harga tertinggi atau terendah dalam tempoh tertentu, strategi akan membuka kedudukan panjang atau pendek. Posisi akan dipegang sehingga harga keluar dari harga terendah atau tertinggi dalam tempoh tertentu, pada ketika itu strategi akan menutup kedudukan. Matlamat strategi ini adalah untuk menangkap pasaran trend yang kuat sambil mengawal risiko dengan ketat.

Prinsip Strategi

Inti strategi ini adalah menggunakan penunjuk ATR untuk menentukan arah trend dan saiz kedudukan dagangan. Penunjuk ATR boleh mengukur turun naik pasaran, membantu kita menentukan tahap stop-loss dan saiz kedudukan yang sesuai. Langkah utama strategi adalah sebagai berikut:

  1. Mengira nilai penunjuk ATR.
  2. Tentukan tahap harga penembusan untuk kedudukan panjang dan pendek. Harga penembusan panjang adalah harga tertinggi dalam tempoh tertentu, dan harga penembusan pendek adalah harga terendah dalam tempoh tertentu.
  3. Jika harga pecah di atas harga long breakout, buka kedudukan panjang; jika harga pecah di bawah harga short breakout, buka kedudukan pendek.
  4. Mengira saiz kedudukan untuk setiap dagangan berdasarkan nilai penunjuk ATR dan baki akaun.
  5. Pegang kedudukan sehingga harga keluar dari harga terendah (untuk kedudukan panjang) atau harga tertinggi (untuk kedudukan pendek) dalam tempoh tertentu, kemudian tutup kedudukan.

Dengan mengikuti pendekatan ini, strategi dapat menangkap pasaran yang kuat semasa mengawal risiko dengan ketat. Penggunaan penunjuk ATR membantu kita menyesuaikan saiz kedudukan secara dinamik untuk menyesuaikan diri dengan lebih baik dengan turun naik pasaran.

Kelebihan Strategi

  1. Mengikuti trend: Strategi ini bertujuan untuk menangkap pasaran yang kuat, dengan itu menjana keuntungan yang besar.
  2. Kawalan risiko: Dengan menggunakan penunjuk ATR untuk menentukan saiz kedudukan dan tahap stop-loss, strategi dapat mengawal risiko dengan berkesan.
  3. Kebolehsesuaian: Indikator ATR boleh diselaraskan secara dinamik, yang membolehkan strategi disesuaikan dengan persekitaran pasaran yang berbeza.
  4. Kesederhanaan: Logik strategi adalah jelas dan mudah difahami dan dilaksanakan.

Risiko Strategi

  1. Pembalikan Trend: Apabila trend pasaran tiba-tiba berbalik, strategi boleh mengalami kerugian yang ketara.
  2. Pasaran yang bergelora: Dalam pasaran yang bergelora, strategi boleh sering membuka dan menutup kedudukan, yang membawa kepada kos perdagangan yang tinggi.
  3. Sensitiviti Parameter: Prestasi strategi mungkin sensitif terhadap tetapan parameter, dan parameter yang tidak sesuai boleh menyebabkan prestasi yang buruk.

Untuk menangani risiko ini, penyelesaian berikut boleh dipertimbangkan:

  1. Memperkenalkan mekanisme pengesahan trend untuk mengelakkan pembukaan kedudukan lebih awal apabila trend berbalik.
  2. Mengurangkan saiz kedudukan atau menggantung perdagangan di pasaran yang bergelombang.
  3. Mengoptimumkan parameter untuk mencari kombinasi yang terbaik.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Memperkenalkan lebih banyak penunjuk: Sebagai tambahan kepada penunjuk ATR, pertimbangkan untuk memperkenalkan penunjuk pengesahan trend lain, seperti purata bergerak, untuk meningkatkan ketepatan pengenalan trend.
  2. Penyesuaian Parameter Dinamik: Sesuaikan parameter strategi secara dinamik berdasarkan persekitaran pasaran yang berbeza, seperti tempoh ATR dan tempoh harga pecah, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.
  3. Menggabungkan Mekanisme Ambil Keuntungan: Selepas mencapai keuntungan tertentu, pertimbangkan untuk menutup kedudukan sebahagiannya untuk mengunci keuntungan dan mengurangkan risiko.
  4. Pengurusan Posisi Panjang/Pendek: Pertimbangkan untuk menguruskan kedudukan panjang dan pendek secara berasingan, seperti menggunakan standard stop-loss dan mengambil keuntungan yang berbeza, untuk meningkatkan fleksibiliti strategi.

Melalui pengoptimuman di atas, kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan lagi.

Ringkasan

Strategi TURTLE-ATR Bollinger Bands Breakout adalah strategi trend-mengikuti berdasarkan peraturan Turtle Trading. Strategi ini menggunakan penunjuk ATR untuk menentukan arah trend dan saiz kedudukan dagangan, membuka kedudukan apabila harga keluar dari harga tertinggi atau terendah dalam tempoh tertentu dan memegang kedudukan sehingga trend terbalik. Kelebihan strategi ini terletak pada keupayaannya untuk menangkap pasaran trend yang kuat sambil mengawal risiko dengan ketat. Walau bagaimanapun, strategi ini juga menghadapi risiko seperti pembalikan trend, pasaran berbelah bahagi, dan sensitiviti parameter. Untuk meningkatkan lagi prestasi strategi, pengoptimuman boleh dipertimbangkan dalam bidang seperti memperkenalkan lebih banyak indikator, menyesuaikan parameter secara dinamik, menggabungkan mekanisme mengambil keuntungan, dan mengoptimumkan pengurusan kedudukan. Secara keseluruhan, Strategi TURTLE-ATR Bollinger Bands Breakout adalah strategi yang mudah, boleh disesuaikan, mengikuti trend dan bernilai penyelidikan lanjut.

/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © luisfeijoo22

//@version=5
strategy("Estrategia de las tortugas_ES", overlay=true, pyramiding=3)

// Parámetros 
atrLength = input.int(20, "Longitud del ATR")
atrFactor = input.float(2, "Factor del ATR")
entryBreakout = input.int(20, "Breakout de entrada")
exitBreakout = input.int(10, "Breakout de salida")
longOnly = input.bool(false, "Solo largos")
shortOnly = input.bool(false, "Solo cortos")


// Cálculo del ATR
atr = ta.atr(atrLength)

// Cálculo de los niveles de breakout
longEntry = ta.highest(high, exitBreakout)[1]
longExit = ta.lowest(low, exitBreakout)[1]
shortEntry = ta.lowest(low, exitBreakout)[1]
shortExit = ta.highest(high, exitBreakout)[1]

// Cálculo del tamaño de la posición
nContracts = math.floor((strategy.equity * 0.01) / (atrFactor * atr))

// Filtra las fechas según el rango deseado
// in_range = time >= timestamp(year(start_date), month(start_date), dayofmonth(start_date)) 

// Condiciones de entrada y salida
longCondition = not longOnly and close > longEntry and time >= timestamp("2023-03-15")
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty = nContracts)

shortCondition = not shortOnly and close < shortEntry and time >=  timestamp("2023-03-15")
if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty = nContracts)
    
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = longExit)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = shortExit)

// Visualización de los niveles de breakout
plot(longEntry, "Entrada larga", color.green, style = plot.style_line)
plot(longExit, "Salida larga", color.red, style = plot.style_line)
plot(shortEntry, "Entrada corta", color.green, style = plot.style_line)
plot(shortExit, "Salida corta", color.red, style = plot.style_line)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi