Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. OBV-SMA Crossover dengan RSI Filter Strategi Perdagangan Momentum Berbilang Dimensi

OBV-SMA Crossover dengan RSI Filter Strategi Perdagangan Momentum Berbilang Dimensi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-11-29 16:31:19
Tag:OBVSMARSITPSL

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan momentum pelbagai dimensi yang menggabungkan Volume On-Balance (OBV), Purata Bergerak Sederhana (SMA), dan Indeks Kekuatan Relatif (RSI). Ia menangkap momentum pasaran dengan memantau isyarat silang antara OBV dan purata bergerak, sambil menggunakan RSI sebagai penapis untuk mengelakkan mengejar trend yang berlebihan. Strategi ini juga menggabungkan mekanisme stop-loss dan mengambil keuntungan berasaskan peratusan untuk mencapai pengurusan risiko-balasan yang seimbang.

Prinsip Strategi

Logik teras dibina pada tiga dimensi:

  1. Penunjuk OBV mengukur sentimen jumlah kumulatif dengan mengira jumlah yang terkumpul berdasarkan arah pergerakan harga untuk mencerminkan kuasa beli dan jual pasaran.
  2. Purata bergerak 20 tempoh OBV berfungsi sebagai garis asas. Isyarat panjang dicetuskan apabila OBV melintasi di atas purata bergerak dengan RSI di bawah 70, manakala isyarat pendek dicetuskan apabila OBV melintasi di bawah dengan RSI di atas 30.
  3. Pelaksanaan RSI berfungsi sebagai penapis untuk mengelakkan perdagangan di kawasan overbought / oversold, dengan berkesan mengurangkan risiko pecah palsu.

Strategi ini menggunakan paras stop loss peratusan tetap (2%) dan mengambil keuntungan (4%), mewujudkan kerangka pengurusan risiko simetri yang membantu mengekalkan nisbah risiko-balasan yang stabil.

Kelebihan Strategi

  1. Pengesahan isyarat pelbagai dimensi mengurangkan kesan isyarat palsu
  2. Integrasi organik jumlah, momentum harga, dan penunjuk overbought/oversold
  3. Rangka kerja pengurusan risiko yang jelas dengan sasaran stop-loss dan keuntungan tetap
  4. Logik strategi yang mudah dan jelas, mudah difahami dan dikekalkan
  5. Reka bentuk visualisasi yang sangat baik dengan isyarat perdagangan yang jelas dan paparan penunjuk

Risiko Strategi

  1. Boleh mencetuskan stop-loss yang kerap di pasaran volatiliti tinggi
  2. Peratusan pegangan tetap mungkin tidak sesuai dengan semua keadaan pasaran
  3. Keadaan penapisan RSI mungkin terlepas permulaan trend penting
  4. Indikator OBV boleh menghasilkan isyarat yang mengelirukan dalam persekitaran kecairan yang rendah
  5. Strategi tidak mengambil kira ciri-ciri kitaran pasaran

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Memperkenalkan mekanisme stop-loss adaptif, seperti berhenti berasaskan ATR atau disesuaikan dengan turun naik.
  2. Tambah penapis trend, seperti purata bergerak jangka panjang untuk arah trend utama
  3. Mengoptimumkan parameter RSI, mempertimbangkan penyesuaian dinamik ambang overbought / oversold
  4. Tambah keadaan skrin kelantangan untuk memastikan isyarat mencetuskan dengan sokongan kelantangan yang sah
  5. Pertimbangkan penapis masa untuk mengelakkan tempoh turun naik yang tinggi
  6. Melaksanakan mekanisme pengurusan kedudukan untuk pelarasan kedudukan dinamik

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan momentum pelbagai dimensi yang direka dengan baik yang membina sistem perdagangan yang lengkap dengan menggabungkan kelebihan penunjuk teknikal. Kekuatan utamanya terletak pada mekanisme pengesahan isyarat berlapis-lapis dan rangka kerja pengurusan risiko yang disesuaikan. Walaupun terdapat risiko yang berpotensi, arah pengoptimuman yang dicadangkan dapat meningkatkan lagi ketahanan dan daya adaptasi strategi. Nilai praktikal strategi ini terutama tercermin dalam logiknya yang jelas, kemudahan pelaksanaan, dan penyelenggaraan.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("OBV Strategy with SMA, RSI, SL and TP (Improved Visualization)", overlay=true)

// حساب OBV يدويًا
obv = ta.cum(math.sign(close - close[1]) * volume)

// إعداد المتوسط المتحرك البسيط لـ OBV
lengthOBV = input(20, title="OBV SMA Length")
obvSMA = ta.sma(obv, lengthOBV)

// إعداد مؤشر RSI
lengthRSI = input(14, title="RSI Length")
rsi = ta.rsi(close, lengthRSI)

// إعدادات وقف الخسارة وجني الأرباح
stopLossPerc = input(2.0, title="Stop Loss %") / 100   // 2% وقف خسارة
takeProfitPerc = input(4.0, title="Take Profit %") / 100   // 4% جني أرباح

// حساب مستوى وقف الخسارة وجني الأرباح
longStopLoss = close * (1 - stopLossPerc)
longTakeProfit = close * (1 + takeProfitPerc)
shortStopLoss = close * (1 + stopLossPerc)
shortTakeProfit = close * (1 - takeProfitPerc)

// إعداد شروط الشراء
longCondition = ta.crossover(obv, obvSMA) and rsi < 70
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)

// إعداد شروط البيع
shortCondition = ta.crossunder(obv, obvSMA) and rsi > 30
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)

// رسم OBV والمؤشرات الأخرى على الرسم البياني
plot(obv, title="OBV", color=color.blue, linewidth=2) // رسم OBV بخط أزرق عريض
plot(obvSMA, title="OBV SMA", color=color.orange, linewidth=2) // رسم SMA بخط برتقالي

// رسم إشارات الشراء والبيع على الرسم البياني
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// رسم RSI في نافذة منفصلة بوضوح أكبر
hline(70, "RSI Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(30, "RSI Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple, linewidth=2)

// إضافة منطقة RSI بالألوان
bgcolor(rsi > 70 ? color.new(color.red, 90) : rsi < 30 ? color.new(color.green, 90) : na)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi