1. Quadrado
2. Estratégia de rastreamento de ruptura da ação de preço MACD dupla

Estratégia de rastreamento de ruptura da ação de preço MACD dupla

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-11-25 11:15:50
Tags:MACDATR

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/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-11-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=5
strategy("Price Action + Double MACD Strategy with ATR Trailing", overlay=true)

// Inputs for MACD
fastLength1 = input.int(34, title="First MACD Fast Length")
slowLength1 = input.int(144, title="First MACD Slow Length")
signalLength1 = input.int(9, title="First MACD Signal Length")

fastLength2 = input.int(100, title="Second MACD Fast Length")
slowLength2 = input.int(200, title="Second MACD Slow Length")
signalLength2 = input.int(50, title="Second MACD Signal Length")

// Input for ATR Trailing
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier for Trailing")

// Inputs for Stop Loss
atrStopMultiplier = input.float(1.0, title="ATR Multiplier for Stop Loss")

// MACD Calculations
[macdLine1, signalLine1, macdHist1] = ta.macd(close, fastLength1, slowLength1, signalLength1)
[macdLine2, signalLine2, macdHist2] = ta.macd(close, fastLength2, slowLength2, signalLength2)

// Get 15M MACD histogram colors
macdHist1Color = request.security(syminfo.tickerid, "15", (macdHist1 >= 0 ? (macdHist1[1] < macdHist1 ? #26A69A : #B2DFDB) : (macdHist1[1] < macdHist1 ? #FFCDD2 : #FF5252)))
macdHist2Color = request.security(syminfo.tickerid, "15", (macdHist2 >= 0 ? (macdHist2[1] < macdHist2 ? #26A69A : #B2DFDB) : (macdHist2[1] < macdHist2 ? #FFCDD2 : #FF5252)))

// Check MACD color conditions
isMacdUptrend = macdHist1Color == #26A69A and macdHist2Color == #26A69A
isMacdDowntrend = macdHist1Color == #FF5252 and macdHist2Color == #FF5252

// Function to detect strong 5M candles
isStrongCandle(open, close, high, low) =>
    body = math.abs(close - open)
    tail = math.abs(high - low) - body
    body > tail * 1.5  // Ensure body is larger than the tail

// Variables to track state
var float fiveMinuteHigh = na
var float fiveMinuteLow = na
var bool tradeExecuted = false
var bool breakoutDetected = false
var float entryPrice = na
var float stopLossPrice = na
var float longTakeProfit = na
var float shortTakeProfit = na

// Check for new 15M candle and reset flags
if ta.change(time("15"))
    tradeExecuted := false      // Reset trade execution flag
    breakoutDetected := false  // Reset breakout detection
    if isStrongCandle(open[1], close[1], high[1], low[1])
        fiveMinuteHigh := high[1]
        fiveMinuteLow := low[1]
    else
        fiveMinuteHigh := na
        fiveMinuteLow := na

// Get 1-minute close prices
close1m = request.security(syminfo.tickerid, "5", close)

// Ensure valid breakout direction and avoid double breakouts
if not na(fiveMinuteHigh) and not breakoutDetected
    for i = 1 to 3
        if close1m[i] > fiveMinuteHigh and not tradeExecuted  // 1M breakout check with close
            breakoutDetected := true
            if isMacdUptrend 
                // Open Long trade
                entryPrice := close
                stopLossPrice := close - (atrStopMultiplier * ta.atr(14))  // ATR-based stop loss
                longTakeProfit := close + (atrMultiplier * ta.atr(14)) // Initialize take profit

                strategy.entry("Long", strategy.long)
                tradeExecuted := true
            break // Exit the loop after detecting a breakout

        else if close1m[i] < fiveMinuteLow and not tradeExecuted  // 1M breakout check with close
            breakoutDetected := true
            if isMacdDowntrend
                // Open Short trade
                entryPrice := close
                stopLossPrice := close + (atrStopMultiplier * ta.atr(14))  // ATR-based stop loss
                shortTakeProfit := close - (atrMultiplier * ta.atr(14)) // Initialize take profit

                strategy.entry("Short", strategy.short)
                tradeExecuted := true
            break // Exit the loop after detecting a breakout

// Update trailing take-profit dynamically
if tradeExecuted and strategy.position_size > 0  // Long trade
    longTakeProfit := math.max(longTakeProfit, close + (atrMultiplier * ta.atr(14)))
    strategy.exit("Long TP/SL", "Long", stop=stopLossPrice, limit=longTakeProfit)

else if tradeExecuted and strategy.position_size < 0  // Short trade
    shortTakeProfit := math.min(shortTakeProfit, close - (atrMultiplier * ta.atr(14)))
    strategy.exit("Short TP/SL", "Short", stop=stopLossPrice, limit=shortTakeProfit)

// Reset trade state when position is closed
if strategy.position_size == 0
    tradeExecuted := false
    entryPrice := na
    longTakeProfit := na
    shortTakeProfit := na

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• Otimizada estratégia de seguimento da tendência do MACD com gestão de risco baseada no ATR
• Estratégia MACD avançada com Martingale limitado
• Bias de tendência do H1 + sinal MACD do M15 + estratégia de diferença de volatilidade rápida do M5
• Estratégia quantitativa de alta frequência EMA-MACD com gestão inteligente do risco
• Estratégia de acompanhamento do momento do MACD da EMA
• Tendência de confirmação dupla do MACD-Supertrend após a estratégia de negociação
• Tendência de múltiplos indicadores após estratégia com bandas de Bollinger e ATR stop loss dinâmico
• Estratégia de negociação de tendência com filtragem de impulso
• Estratégia de ruptura da volatilidade inversa
• Tendência de múltiplos indicadores na sequência da estratégia

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• O valor da posição em risco deve ser calculado de acordo com o método de classificação da posição em risco, de acordo com o método de classificação da posição em risco.
• Sistema de estratégia de negociação dinâmica baseado no indicador SAR parabólico
• Sistema de negociação quantitativo de volatilidade adaptativa e de impulso (AVMQTS)
• Estratégia de negociação de tendências avançadas baseada em bandas de Bollinger e padrões de velas
• Volatilidade do ATR e tendência adaptativa baseada na média móvel na sequência da estratégia de saída
• Estratégia de negociação de tendência de momento da EMA dupla com sistema de sinal de vela de corpo inteiro
• Supertendência de Dual Timeframe com sistema de otimização do RSI
• Tendência cruzada de média móvel dupla, seguindo uma estratégia com sistema dinâmico de stop-loss e take-profit
• Sistema de negociação com integração ATR e MACD
• Estratégia de negociação inteligente de RSI de duplo período de tempo
• Sistema de reconhecimento de impulso de tendência e de negociação stop-loss multi-EMA
• Estratégia de confirmação da tendência de volume dupla da EMA para negociação quantitativa
• O valor da posição em risco deve ser calculado de acordo com o método de cálculo da posição em risco, de acordo com o método de cálculo da posição em risco.
• Tendência de adaptação dinâmica de vários períodos reforçada na sequência do sistema de negociação
• Estratégia de negociação bidireccional de ruptura de grande volatilidade: Sistema de entrada de limiar baseado em pontos
• Estratégia quantitativa de reversão da média de Bollinger reforçada
• Breakout dinâmico da caixa Darvas com sistema de negociação de confirmação de tendência de média móvel
• Estratégia de negociação quantitativa cruzada da EMA
• Tendência de cruzamento multi-EMA Seguindo estratégia com otimização dinâmica de stop-loss e take-profit
• Estratégia dupla de cruzamento de médias móveis com gestão dinâmica do risco