В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Двойная скользящая средняя перекрестная тенденция в соответствии со стратегией с динамической системой стоп-лосса и прибыли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-11-25 17:24:33
Тэги:ЕМАSMAМ.А.ТПSL

Обзор

Эта стратегия является системой, основанной на техническом анализе, в основном использующей перекрестные сигналы между 50-периодным экспоненциальным скользящим средним (EMA) и 200-периодным простым скользящим средним (MA) для улавливания рыночных тенденций.

Принципы стратегии

Основная логика основана на перекрестном взаимодействии двух скользящих средних: сигнал покупки генерируется, когда 50-периодный EMA пересекает 200-периодный MA, в то время как сигнал продажи запускается, когда 50-периодный EMA пересекает 200-периодный MA. После каждого входа система автоматически устанавливает уровни стоп-лосса (3 пункта от входа) и уровни получения прибыли (7,5 пункта от входа). Кроме того, позиции автоматически закрываются, когда обратные сигналы появляются, чтобы предотвратить удержание позиций против рыночной тенденции.

Преимущества стратегии

Сильная способность отслеживать тенденции: эффективно фиксирует переходы тенденций рынка путем сочетания быстрых и медленно движущихся средних
Всеобъемлющий контроль рисков: интегрирует динамические механизмы стоп-лосса и получения прибыли для эффективного управления рисками
Высокая систематизация: четкие торговые сигналы и фиксированные точки выхода уменьшают субъективное вмешательство в суждение
Сильная адаптивность: стратегия может применяться к различным рыночным условиям и торговым инструментам
Простая работа: четкая логика входа и выхода, удобная для выполнения и обратного тестирования

Стратегические риски

Риск перепадов на рынке: ложные перепады на различных рынках могут привести к последовательным потерям
Риск скольжения: фактические цены исполнения могут значительно отклоняться от теоретических цен при высокой волатильности.
Риск фиксированного стоп-лосса: заранее установленные фиксированные уровни стоп-лосса могут не соответствовать всем рыночным условиям
Риск изменения тенденции: возможный задержка выхода в случае резкого изменения тенденции
Риск управления денежными средствами: фиксированные диапазоны стоп-лосса могут не подходить для разных размеров счетов.

Руководство по оптимизации

Включить показатели волатильности: динамически корректировать уровни стоп-лосса и прибыли на основе волатильности рынка
Добавить индикаторы подтверждения тренда: такие как RSI или MACD для повышения надежности сигнала
Оптимизация управления деньгами: корректировка размеров позиций в зависимости от размера счета и волатильности рынка
Добавить фильтры рыночной среды: уменьшить частоту торговли или приостановить торговлю на различных рынках
Улучшить механизм выхода: внедрить остановки для максимизации прибыли

Резюме

Эта стратегия сочетает в себе классическую двойную скользящую среднюю кроссоверную систему с динамическими механизмами остановки потерь и получения прибыли для создания полной торговой системы, следующей за трендом. Ее преимущества заключаются в высокой систематизации и всеобъемлющем контроле рисков, хотя практическое применение требует оптимизации на основе конкретных рыночных условий и размера капитала. Стабильность и рентабельность стратегии могут быть дополнительно улучшены путем добавления большего количества технических индикаторов и улучшения методов управления деньгами. Для инвесторов, ищущих устойчивую прибыль, это служит ценной базовой стратегической структурой для развития.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5 
strategy("200 MA & 50 EMA Crossover Strategy with **Estimated** SL & TP", overlay=true) 

 // Parameters for the 200 MA and 50 EMA
ma200 = ta.sma(close, 200) // 200-period simple moving average 
ema50 = ta.ema(close, 50) // 50-period exponential moving average 

 // Plot the MA and EMA on the chart 
plot(ma200, color=color.blue, linewidth=2, title="200 MA") 
plot(ema50, color=color.red, linewidth=2, title="50 EMA") 

 // Define **estimated** stop loss and take profit values 
// SL = 3 points, TP = 7.5 points from the entry price 
sl_points = 3 
tp_points = 7.5 

 // Buy signal: when the 50 EMA crosses above the 200 MA (bullish crossover) 
if (ta.crossover(ema50, ma200)) 
    strategy.entry("Buy", strategy.long) 
 // Set **estimated** stop loss and take profit strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=strategy.position_avg_price - sl_points, limit=strategy.position_avg_price + tp_points) 

 // Sell signal: when the 50 EMA crosses below the 200 MA (bearish crossover) 
if (ta.crossunder(ema50, ma200)) 
    strategy.entry("Sell", strategy.short) 
 // Set **estimated** stop loss and take profit strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=strategy.position_avg_price + sl_points, limit=strategy.position_avg_price - tp_points) 

 // Optional: Close the position when an opposite signal appears 
if (strategy.position_size > 0 and ta.crossunder(ema50, ma200)) 
    strategy.close("Buy") 
if (strategy.position_size < 0 and ta.crossover(ema50, ma200)) 
    strategy.close("Sell")

Связанные

Больше