وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. TURTLE-ATR بولنگر بینڈ بریک آؤٹ حکمت عملی

TURTLE-ATR بولنگر بینڈ بریک آؤٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-03 10:48:09
ٹیگز:اے ٹی آر

img

جائزہ

یہ ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جس کی بنیاد ٹرٹل ٹریڈنگ کے قوانین پر ہے۔ یہ حکمت عملی رجحان کی سمت اور تجارتی پوزیشن کے سائز کا تعین کرنے کے لئے اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) کا استعمال کرتی ہے۔ جب قیمت کسی خاص مدت کے دوران سب سے زیادہ یا کم قیمت سے باہر نکلتی ہے تو ، حکمت عملی ایک لمبی یا مختصر پوزیشن کھولے گی۔ پوزیشن اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک کہ قیمت کسی خاص مدت کے دوران سب سے کم یا سب سے زیادہ قیمت سے باہر نہ نکل جائے ، اس وقت حکمت عملی پوزیشن کو بند کردے گی۔ اس حکمت عملی کا مقصد سخت خطرہ کو کنٹرول کرتے ہوئے مضبوط رجحان مارکیٹوں کو پکڑنا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد رجحان کی سمت اور تجارتی پوزیشن کے سائز کا تعین کرنے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرنا ہے۔ اے ٹی آر اشارے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرسکتا ہے ، جس سے ہمیں مناسب اسٹاپ نقصان کی سطح اور پوزیشن کے سائز کا تعین کرنے میں مدد ملتی ہے۔ حکمت عملی کے اہم اقدامات مندرجہ ذیل ہیں:

  1. ATR اشارے کی قدر کا حساب لگائیں.
  2. لمبی اور مختصر پوزیشنوں کے لئے بریک آؤٹ کی قیمت کی سطح کا تعین کریں۔ لمبی بریک آؤٹ کی قیمت ایک خاص مدت میں سب سے زیادہ قیمت ہے ، اور مختصر بریک آؤٹ کی قیمت ایک خاص مدت میں سب سے کم قیمت ہے۔
  3. اگر قیمت طویل وقفے کی قیمت سے اوپر نکل جائے تو ، ایک طویل پوزیشن کھولیں۔ اگر قیمت مختصر وقفے کی قیمت سے نیچے نکل جائے تو ، ایک مختصر پوزیشن کھولیں۔
  4. ہر تجارت کے لئے پوزیشن کا سائز ATR اشارے کی قیمت اور اکاؤنٹ بیلنس کی بنیاد پر حساب لگائیں۔
  5. پوزیشن کو اس وقت تک تھامے رکھیں جب تک کہ قیمت ایک مخصوص مدت کے دوران کم ترین قیمت (لانگ پوزیشنوں کے لئے) یا سب سے زیادہ قیمت (شارٹ پوزیشنوں کے لئے) سے باہر نہ نکل جائے، پھر پوزیشن کو بند کریں۔

اس نقطہ نظر پر عمل کرتے ہوئے ، حکمت عملی مضبوط رجحانات والی منڈیوں کو گرفت میں لے سکتی ہے جبکہ خطرے پر سختی سے قابو پالیا جاسکتا ہے۔ اے ٹی آر اشارے کا استعمال ہمیں مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق بہتر طور پر موافقت کے ل position پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے میں مدد کرتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. رجحان کی پیروی: حکمت عملی کا مقصد مضبوط رجحان مارکیٹوں کو پکڑنا ہے، اس طرح کافی منافع پیدا کرنا ہے.
  2. خطرہ کنٹرول: پوزیشن سائز اور سٹاپ نقصان کی سطح کا تعین کرنے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے، حکمت عملی مؤثر طریقے سے خطرے کو کنٹرول کر سکتی ہے.
  3. موافقت: اے ٹی آر اشارے کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں اپنانے کی اجازت ملتی ہے۔
  4. سادگی: حکمت عملی کا منطق واضح اور سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. رجحان کا الٹ جانا: جب مارکیٹ کے رجحانات اچانک الٹ جاتے ہیں تو ، حکمت عملی میں نمایاں نقصانات ہوسکتے ہیں۔
  2. ہنگامہ خیز مارکیٹیں: ہنگامہ خیز مارکیٹوں میں ، حکمت عملی اکثر پوزیشنیں کھول سکتی ہے اور بند کر سکتی ہے ، جس کی وجہ سے تجارتی اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔
  3. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹر کی ترتیبات کے لئے حساس ہوسکتی ہے ، اور نامناسب پیرامیٹرز کی وجہ سے خراب کارکردگی ہوسکتی ہے۔

ان خطرات سے نمٹنے کے لئے، مندرجہ ذیل حل پر غور کیا جا سکتا ہے:

  1. رجحان کی تصدیق کا ایک طریقہ کار متعارف کرایا جائے تاکہ رجحانات کے الٹ جانے پر پوزیشنوں کو قبل از وقت کھولنے سے گریز کیا جاسکے۔
  2. پوزیشن کے سائز کو کم کریں یا غیر مستحکم مارکیٹوں میں تجارت معطل کریں۔
  3. بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. مزید اشارے متعارف کروائیں: اے ٹی آر اشارے کے علاوہ ، رجحان کی نشاندہی کی درستگی کو بہتر بنانے کے ل other ، دوسرے رجحان کی تصدیق کرنے والے اشارے ، جیسے حرکت پذیر اوسط ، متعارف کرانے پر غور کریں۔
  2. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے مختلف مارکیٹ ماحول کی بنیاد پر حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں، جیسے اے ٹی آر مدت اور بریک آؤٹ قیمت کی مدت۔
  3. منافع لینے کا طریقہ کار شامل کریں: ایک خاص منافع حاصل کرنے کے بعد ، منافع میں مقفل ہونے اور خطرے کو کم کرنے کے لئے پوزیشنوں کو جزوی طور پر بند کرنے پر غور کریں۔
  4. لانگ/شارٹ پوزیشن مینجمنٹ: حکمت عملی کی لچک کو بہتر بنانے کے لئے مختلف سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے معیار کا استعمال کرتے ہوئے، طویل اور مختصر پوزیشنوں کو الگ الگ انتظام کرنے پر غور کریں.

مندرجہ بالا اصلاحات کے ذریعے، حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے.

خلاصہ

ٹورٹل اے ٹی آر بولنگر بینڈز بریکآؤٹ حکمت عملی ٹرٹل ٹریڈنگ کے قوانین پر مبنی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی رجحان کی سمت اور تجارتی پوزیشن کے سائز کا تعین کرنے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتی ہے ، جب قیمت کسی خاص مدت میں سب سے زیادہ یا سب سے کم قیمت سے باہر نکل جاتی ہے تو پوزیشنیں کھولتی ہے اور جب تک رجحان الٹ جاتا ہے تب تک پوزیشنوں کو برقرار رکھتی ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد اس کی صلاحیت میں ہیں کہ وہ مضبوط رجحاناتی مارکیٹوں کو گرفت میں لے سکے جبکہ خطرے کو سختی سے کنٹرول کرے۔ تاہم ، اس حکمت عملی کو رجحانات کی تبدیلیوں ، متضاد مارکیٹوں اور پیرامیٹر کی حساسیت جیسے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لئے ، زیادہ اشارے متعارف کرانے ، پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے ، منافع لینے کے طریقہ کار کو شامل کرنے اور پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانے جیسے شعبوں میں اصلاحات پر غور کیا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، ٹی یو ایل ای ٹی آر بیلر بین

/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © luisfeijoo22

//@version=5
strategy("Estrategia de las tortugas_ES", overlay=true, pyramiding=3)

// Parámetros 
atrLength = input.int(20, "Longitud del ATR")
atrFactor = input.float(2, "Factor del ATR")
entryBreakout = input.int(20, "Breakout de entrada")
exitBreakout = input.int(10, "Breakout de salida")
longOnly = input.bool(false, "Solo largos")
shortOnly = input.bool(false, "Solo cortos")


// Cálculo del ATR
atr = ta.atr(atrLength)

// Cálculo de los niveles de breakout
longEntry = ta.highest(high, exitBreakout)[1]
longExit = ta.lowest(low, exitBreakout)[1]
shortEntry = ta.lowest(low, exitBreakout)[1]
shortExit = ta.highest(high, exitBreakout)[1]

// Cálculo del tamaño de la posición
nContracts = math.floor((strategy.equity * 0.01) / (atrFactor * atr))

// Filtra las fechas según el rango deseado
// in_range = time >= timestamp(year(start_date), month(start_date), dayofmonth(start_date)) 

// Condiciones de entrada y salida
longCondition = not longOnly and close > longEntry and time >= timestamp("2023-03-15")
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty = nContracts)

shortCondition = not shortOnly and close < shortEntry and time >=  timestamp("2023-03-15")
if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty = nContracts)
    
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = longExit)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = shortExit)

// Visualización de los niveles de breakout
plot(longEntry, "Entrada larga", color.green, style = plot.style_line)
plot(longExit, "Salida larga", color.red, style = plot.style_line)
plot(shortEntry, "Entrada corta", color.green, style = plot.style_line)
plot(shortExit, "Salida corta", color.red, style = plot.style_line)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں