وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. کولڈ ڈاؤن آپٹیمائزیشن کے ساتھ آر ایس آئی اوور سیلڈ پیریڈیکل انویسٹمنٹ حکمت عملی

کولڈ ڈاؤن آپٹیمائزیشن کے ساتھ آر ایس آئی اوور سیلڈ پیریڈیکل انویسٹمنٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-31 11:31:45
ٹیگز:آر ایس آئی

img

جائزہ

کولڈ ڈاؤن آپٹیمائزیشن کے ساتھ آر ایس آئی اوور سیلڈ پیریڈیکل انویسٹمنٹ حکمت عملی رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر آر ایس آئی اشارے کا استعمال مارکیٹ کی اوور سیلڈ حالتوں کی نشاندہی کرنے اور مخصوص معیار پر پورا اترنے پر خرید آرڈرز پر عمل درآمد کرنے کے لئے کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کی بنیادی خصوصیات میں آر ایس آئی اوور سیلڈ سگنل ، مقررہ سرمایہ کاری کی رقم ، کولڈ ڈاؤن مدت کا تعین ، اور بیک ٹسٹنگ کی فعالیت شامل ہے۔ اس نقطہ نظر کا مقصد مارکیٹ کی کم ترین سطحوں پر قبضہ کرنا ہے جبکہ کولڈ ڈاؤن میکانزم کے ذریعہ اوور ٹریڈنگ سے گریز کرنا ، جس سے سرمایہ کاروں کو منظم اندراج کی حکمت عملی فراہم ہوتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. آر ایس آئی کا حساب کتاب: یہ حکمت عملی 14 پیریڈ آر ایس آئی کو بطور اہم تکنیکی تجزیہ کا آلہ استعمال کرتی ہے۔ آر ایس آئی ایک رفتار کا اشارے ہے جو قیمتوں کی نقل و حرکت کی رفتار اور تبدیلی کی پیمائش کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

  2. زیادہ فروخت کا تعین: جب آر ایس آئی کی قیمت پہلے سے طے شدہ حد (ڈیفالٹ 30) سے نیچے آجاتی ہے تو ، مارکیٹ کو زیادہ فروخت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اثاثہ کم قدر ہوسکتا ہے اور اس میں ریبونڈ کی صلاحیت ہے۔

  3. خریدنے کی شرائط: حکمت عملی ایک خرید سگنل کو متحرک کرتی ہے جب دو شرائط بیک وقت پوری ہوجاتی ہیں:

    • RSI ایک oversold حالت میں ہے (مقرر حد سے نیچے)
    • آخری خریداری کے بعد سے کم از کم 30 دن (اپنی مرضی کے مطابق کولڈ ٹائم) گزر چکے ہیں

  4. مقررہ سرمایہ کاری کی رقم: ہر تجارت میں سرمایہ کاری کے لئے پہلے سے طے شدہ مقررہ ڈالر کی رقم (ڈیفالٹ $ 1,000) استعمال ہوتی ہے۔ یہ طریقہ ڈالر لاگت اوسط کی حکمت عملی کی طرح ہے ، جس سے خطرہ کو متنوع بنانے میں مدد ملتی ہے۔

  5. کولڈ ڈاؤن میکانزم: ہر خریداری کے بعد ، حکمت عملی 30 دن کی کولڈ ڈاؤن مدت کو نافذ کرتی ہے۔ اس وقت کے دوران ، اگر نئے oversold سگنل ظاہر ہوتے ہیں تو بھی کوئی خرید آرڈر عمل میں نہیں لایا جائے گا۔ اس سے قلیل مدتی میں حد سے زیادہ تجارت سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔

  6. بیک ٹسٹنگ: حکمت عملی صارفین کو بیک ٹسٹنگ کے لئے شروع ہونے کی تاریخ طے کرنے کی اجازت دیتی ہے ، جو ڈیفالٹ کے مطابق 1000 دن پہلے ہے۔ اس سے مارکیٹ کے مختلف حالات میں حکمت عملی کی کارکردگی کا اندازہ کرنے میں لچک پیدا ہوتی ہے۔

  7. بصری ڈسپلے: حکمت عملی چارٹ پر خرید پوائنٹس کی نشاندہی کرتی ہے ، آر ایس آئی منحنی خطوط اور oversold threshold لائن دکھاتی ہے ، اور چارٹ کے آخر میں حکمت عملی کے عملدرآمد کا خلاصہ دکھاتی ہے ، جس میں سرمایہ کاری کی کل رقم ، حاصل کردہ کل اثاثے ، اوسط خریداری لاگت ، اور تجارت کی کل تعداد شامل ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. منظم فیصلہ سازی: واضح قوانین اور اشارے کے ذریعے، حکمت عملی ایک معروضی اور قابل تکرار تجارتی طریقہ فراہم کرتے ہوئے، موضوعی فیصلے کو ختم کرتی ہے.

  2. مارکیٹ کے نچلے درجے پر قبضہ کرنا: آر ایس آئی oversold سگنل کا استعمال کرتے ہوئے، حکمت عملی کا مقصد اثاثوں کی قیمتوں کو کم کرنے کا مقصد ہے، منافع کی صلاحیت میں اضافہ.

  3. رسک مینجمنٹ: سرمایہ کاری کی مقررہ رقم اور کولڈ ڈاؤن میکانزم خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں ، زیادہ تجارت اور سرمایہ کی حراستی کو روکتے ہیں۔

  4. مارکیٹ سائیکلوں کے مطابق ڈھالنا: 30 دن کی کولڈ ڈاؤن مدت حکمت عملی کو طویل مارکیٹ سائیکلوں کے مطابق ڈھالنے میں مدد دیتی ہے ، مختصر مدت کے اتار چڑھاؤ کے دوران کثرت سے تجارت سے گریز کرتی ہے۔

  5. سادگی: حکمت عملی کا منطق بدیہی ہے، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے، مختلف تجربے کی سطح کے سرمایہ کاروں کے لئے مناسب ہے.

  6. لچک: متعدد حسب ضرورت پیرامیٹرز سرمایہ کاروں کو ذاتی ترجیحات اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق حکمت عملی کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

  7. بصری آراء: چارٹ کے نشانات اور خلاصہ معلومات کے ذریعے، سرمایہ کار حکمت عملی کی کارکردگی کا بصری اندازہ کرسکتے ہیں۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. مارکیٹ ٹرینڈ کو نظر انداز کرنا: بنیادی طور پر آر ایس آئی اشارے پر مبنی حکمت عملی مارکیٹ کے مجموعی رجحانات کو نظر انداز کر سکتی ہے ، جس سے ممکنہ طور پر مضبوط نیچے کے رجحانات میں کثرت سے خریداری ہوسکتی ہے۔

  2. کھوئے ہوئے مواقع: 30 دن کی کلڈ ڈاؤن مدت کے نتیجے میں کچھ ممکنہ اچھے مواقع ، خاص طور پر تیزی سے بدلتی منڈیوں میں کھوئے ہوئے ہوسکتے ہیں۔

  3. واحد اشارے پر انحصار: آر ایس آئی پر زیادہ انحصار سے مارکیٹ کے کچھ حالات میں حکمت عملی کی کارکردگی خراب ہوسکتی ہے ، جس سے مارکیٹ کے دیگر اہم اشاروں کو نظرانداز کیا جاسکتا ہے۔

  4. فروخت کے طریقہ کار کی کمی: حکمت عملی صرف خریدنے پر مرکوز ہے ، واضح فروخت یا اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کی کمی ہے ، جس سے نقصانات میں مسلسل توسیع ہوسکتی ہے۔

  5. مقررہ سرمایہ کاری کی رقم کی حد: مقررہ رقم کا استعمال کرتے ہوئے بڑے فنڈز کا مکمل استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے یا مختلف پورٹ فولیو سائز کے مطابق ڈھال لیا جاسکتا ہے۔

  6. بیک ٹیسٹ تعصب: حکمت عملی کے بیک ٹیسٹ کے نتائج بقا کے تعصب اور اوور فٹنگ سے متاثر ہوسکتے ہیں ، اصل کارکردگی بیک ٹیسٹ کے نتائج سے مختلف ہوسکتی ہے۔

  7. ٹریڈنگ لاگت کو نظرانداز کرنا: حکمت عملی میں ٹرانزیکشن فیس اور سلائپج پر غور نہیں کیا جاتا ہے ، جو کثرت سے تجارت کے دوران اصل منافع کو نمایاں طور پر متاثر کرسکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. رجحان فلٹرز متعارف کروائیں: مضبوط نیچے کے رجحانات میں کثرت سے خریداری سے بچنے کے لئے حرکت پذیر اوسط یا ایم اے سی ڈی اور دیگر رجحان اشارے کو یکجا کریں۔

  2. متحرک کولڈ ڈاؤن پیریڈ: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر کولڈ ڈاؤن پیریڈ کی لمبائی کو ایڈجسٹ کریں، اسے اعلی اتار چڑھاؤ کے ادوار میں مختصر کریں اور اسے کم اتار چڑھاؤ کے ادوار میں بڑھا دیں۔

  3. ملٹی انڈیکیٹر انٹیگریشن: زیادہ جامع انٹری سگنل بنانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے جیسے بولنگر بینڈ ، حجم وغیرہ کو یکجا کریں۔

  4. فروخت کی حکمت عملی شامل کریں: ایک فروخت میکانزم ڈیزائن کریں جو خریدنے کی حکمت عملی سے ملتا ہے ، جیسے آر ایس آئی اوور بک سگنل پر مبنی یا منافع اور اسٹاپ نقصان کی سطح کا تعین کرنا۔

  5. سرمایہ کے انتظام کی اصلاح: متحرک پوزیشن مینجمنٹ متعارف کروانا، مارکیٹ کے حالات اور اکاؤنٹ کے سائز کی بنیاد پر سرمایہ کاری کی رقم کو ایڈجسٹ کرنا۔

  6. پیرامیٹر کی اصلاح: مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے لئے آر ایس آئی کے ادوار اور oversold thresholds کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے مشین لرننگ کی تکنیک کا استعمال کریں.

  7. بنیادی عوامل کو شامل کریں: حکمت عملی کی جامعیت کو بڑھانے کے لئے فیصلہ سازی کے عمل میں میکرو اکنامک اشارے یا جذبات کے اشارے شامل کرنے پر غور کریں۔

  8. خطرے کے کنٹرول کو بہتر بنانا: حکمت عملی کی مضبوطی کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ سے زیادہ استعمال کی حدود اور مجموعی طور پر خطرے سے متعلق نمائش کو کنٹرول کرنا۔

  9. بیک ٹیسٹ فریم ورک کو بہتر بنانا: تجارتی اخراجات ، سلائڈنگ پر غور کریں ، اور حکمت عملی کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے مارکیٹوں اور وقت کے ادوار میں جامع بیک ٹیسٹ کریں۔

نتیجہ

کولڈ ڈاؤن آپٹیمائزیشن کے ساتھ آر ایس آئی اوور سیلڈ پیریڈیکل انویسٹمنٹ حکمت عملی سرمایہ کاروں کو ایک منظم ، مقداری تجارتی طریقہ فراہم کرتی ہے۔ آر ایس آئی اوور سیلڈ سگنلز ، مقررہ سرمایہ کاری کی رقم ، اور کولڈ ڈاؤن میکانزم کو جوڑ کر ، حکمت عملی کا مقصد خطرہ پر قابو پاتے ہوئے مارکیٹ کی کم ترین سطحوں کو پکڑنا ہے۔ اس کا آسان اور بدیہی منطق اسے سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان بناتا ہے ، جبکہ اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز لچک فراہم کرتے ہیں۔

تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ حدود اور خطرات بھی شامل ہیں ، جیسے مارکیٹ کے مجموعی رجحانات کو نظرانداز کرنا ، ایک ہی اشارے پر زیادہ انحصار کرنا ، اور فروخت کے طریقہ کار کی کمی۔ حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو بڑھانے کے لئے ، رجحان فلٹرز ، کثیر اشارے کے انضمام ، متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، اور اصلاح کی دیگر سمتوں کو متعارف کرانے پر غور کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔

مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی سرمایہ کاروں کو ایک اچھا نقطہ اغاز فراہم کرتی ہے ، لیکن عملی اطلاق میں ، سرمایہ کاروں کو ذاتی رسک ترجیحات اور مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر مناسب ایڈجسٹمنٹ اور اصلاحات کرنی چاہئیں۔ مسلسل نگرانی اور بہتری کے ذریعے ، زیادہ جامع رسک مینجمنٹ اقدامات کے ساتھ مل کر ، اس حکمت عملی میں ایک موثر طویل مدتی سرمایہ کاری کا آلہ بننے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2023-07-31 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI Buy Strategy with 30-day Cooldown", overlay=true)

// 参数设置
rsiLength = 14
rsiOversold = 30
usdAmount = 1000
cooldownPeriod = 30 * 24 * 60  

// 计算RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// 跟踪上次买入时间
var int lastBuyTime = 0
var bool buySignal = false

daysBack = input.int(1000, title="策略开始天数（从今天往回）", minval=1)
startDate = timenow - daysBack * 24 * 60 * 60 * 1000
isInTradingPeriod = true

// 执行策略
if (isInTradingPeriod and rsi < rsiOversold and (time - lastBuyTime) >= cooldownPeriod * 60000)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    lastBuyTime := time
    buySignal := true
    
    // 在交易列表中显示详细信息
    strategy.order("Buy", strategy.long, comment="USD: " + str.tostring(usdAmount))
else
    buySignal := false

// 在买入点显示一个小标记
plotshape(buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)

// 在图表上显示RSI
plot(rsi, "RSI", color=color.purple)
hline(rsiOversold, "RSI Oversold", color=color.red)

// 计算并显示总结
if (barstate.islastconfirmedhistory)
    tradeCount = strategy.opentrades
    totalUsd = usdAmount * tradeCount
    totalBtc = strategy.position_size
    
    // 计算正确的平均买入成本
    avgCost = totalBtc != 0 ? totalUsd / totalBtc : na
    
    label.new(bar_index, high, text="\nUSD总量: " + str.tostring(totalUsd) + 
              "\nBTC总量: " + str.tostring(totalBtc) + 
              "\n买入成本: " + str.tostring(avgCost,"#.##") + 
              "\n交易次数: " + str.tostring(tradeCount), 
              style=label.style_label_down, 
              color=color.new(color.teal, 20),
              textalign="left")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں