وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. RSI متحرک رینج الٹ مقدار کی حکمت عملی کے ساتھ اتار چڑھاؤ کی اصلاح ماڈل

RSI متحرک رینج الٹ مقدار کی حکمت عملی کے ساتھ اتار چڑھاؤ کی اصلاح ماڈل

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-12 15:55:34
ٹیگز:آر ایس آئی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک متحرک رینج ریورس ٹریڈنگ سسٹم ہے جو آر ایس آئی اشارے پر مبنی ہے ، جو کنورجنس / تغیر کی حساسیت کے پیرامیٹرز کے ساتھ مل کر سایڈست اوور بکٹ / اوور سیل زون کے ذریعے مارکیٹ کے موڑ کے مقامات کو پکڑتا ہے۔ یہ حکمت عملی تجارت کے لئے ایک مقررہ تعداد میں معاہدوں کا استعمال کرتی ہے اور ایک مخصوص بیک ٹسٹنگ ٹائم فریم کے اندر کام کرتی ہے۔ اس ماڈل کا بنیادی مقصد متحرک آر ایس آئی تبدیلیوں کے ذریعے مارکیٹ میں اوور بکٹ اور اوور سیل حالات کی نشاندہی کرنا اور مناسب وقت پر ریورس ٹریڈز کو انجام دینا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

یہ حکمت عملی 14 پیریڈ آر ایس آئی کو اپنے بنیادی اشارے کے طور پر استعمال کرتی ہے ، جس میں 80 اور 30 کو زیادہ سے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے معیار کی سطح کے طور پر مقرر کیا جاتا ہے۔ کنورجنس / تغیر حساسیت پیرامیٹر (3.0 پر مقرر) متعارف کرانے سے ، یہ روایتی آر ایس آئی کی حکمت عملی میں متحرک ایڈجسٹمنٹ کی صلاحیت کو شامل کرتا ہے۔ جب آر ایس آئی زیادہ سے زیادہ خریدنے کی سطح سے تجاوز کرتا ہے اور جب آر ایس آئی زیادہ سے زیادہ فروخت کی سطح سے نیچے آجاتا ہے تو لمبی پوزیشنیں قائم کی جاتی ہیں۔ اسی طرح ، جب آر ایس آئی زیادہ سے زیادہ فروخت کی سطح سے نیچے آجاتا ہے تو لمبی پوزیشنیں قائم کی جاتی ہیں اور جب آر ایس آئی زیادہ سے زیادہ فروخت کی سطح سے تجاوز کرتی ہے تو بند ہوجاتی ہیں۔ ہر تجارت میں سرمایہ کاری کے استحکام کو یقینی بنانے کے لئے ایک مقررہ 10 معاہدے استعمال ہوتے ہیں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متحرک رینج ایڈجسٹمنٹ: کنورجنس / ڈائیورجنس پیرامیٹرز کے ذریعے زیادہ خریدے گئے / زیادہ فروخت والے علاقوں کی متحرک ایڈجسٹمنٹ حاصل کرتا ہے
  2. واضح رسک کنٹرول: تجارت کے لئے مقررہ معاہدے کی مقدار کا استعمال کرتا ہے ، جس سے سرمایہ کا انتظام آسان ہوتا ہے
  3. ٹائم رینج کی حد: مخصوص بیک ٹسٹنگ ٹائم فریم کی ترتیبات کے ذریعے ہدف کے ادوار سے باہر ٹریڈنگ سے بچتا ہے
  4. سگنل کی وضاحت: RSI کراس اوور سگنل کو تجارتی ٹرگرز کے طور پر استعمال کرتا ہے ، غلط سگنل کو کم کرتا ہے
  5. نمائش کی حمایت: نگرانی اور تجزیہ کے لئے چارٹوں کے ذریعے آر ایس آئی کے رجحانات اور کلیدی سطحوں کو ظاہر کرتا ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. چوکا مارکیٹ کا خطرہ: اس کا نتیجہ سائیڈ ویز مارکیٹوں میں کثرت سے تجارت ہو سکتا ہے ، جس سے لین دین کے اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
  2. رجحان کی تسلسل کا خطرہ: مضبوط رجحانات میں موڑ کے اشارے سے پوزیشن کی قبل از وقت بندش ہوسکتی ہے
  3. مقررہ معاہدہ کا خطرہ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں پر غور نہیں کرتا ، جو اعلی اتار چڑھاؤ کے ادوار میں ممکنہ طور پر زیادہ خطرہ ہے۔
  4. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی کا انحصار آر ایس آئی کی مدت اور زیادہ خرید / فروخت کی سطح کی ترتیبات پر ہے
  5. وقت پر انحصار: حکمت عملی کی تاثیر مخصوص بیک ٹسٹنگ ادوار تک محدود ہوسکتی ہے

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. اتار چڑھاؤ کو ایڈجسٹ کریں: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر معاہدے کی مقدار کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کا مشورہ دیں
  2. رجحان فلٹرز شامل کریں: مارکیٹ کے رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے کو یکجا کریں، مضبوط رجحانات میں واپسی سے بچنے کے
  3. سگنل کی تصدیق کو بہتر بنائیں: سگنل کی تصدیق کے لئے حجم اور دیگر معاون اشارے شامل کرسکتے ہیں
  4. متحرک وقت کے ادوار: مارکیٹ کے مختلف مراحل کی بنیاد پر RSI حساب کے ادوار کو خودکار طور پر ایڈجسٹ کریں
  5. اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار: ایک ہی تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے متحرک اسٹاپ نقصانات شامل کریں

خلاصہ

یہ آر ایس آئی اشارے پر مبنی متحرک رینج الٹ کرنے کی حکمت عملی ہے ، جو لچکدار پیرامیٹر کی ترتیبات اور واضح تجارتی قواعد کے ذریعے نسبتا complete مکمل تجارتی نظام حاصل کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کے اہم فوائد اس کی متحرک ایڈجسٹمنٹ کی صلاحیت اور واضح رسک کنٹرول میں ہیں ، جبکہ ہلچل اور رجحان سازی والی منڈیوں میں ممکنہ خطرات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اتار چڑھاؤ ایڈجسٹمنٹ اور ٹرینڈ فلٹرنگ جیسے اصلاحاتی اقدامات کے ذریعے ، حکمت عملی میں مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ ایک عملی مقداری تجارتی حکمت عملی کا فریم ورک ہے جو گہری تحقیق اور عملی تصدیق کے لئے موزوں ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI Options Strategy", overlay=true)

// RSI settings
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(80, title="Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="Oversold Level")
rsiSource = input(close, title="RSI Source")
rsi = ta.rsi(rsiSource, rsiLength)

// Convergence/Divergence Input
convergenceLevel = input(3.0, title="Convergence/Divergence Sensitivity")

// Order size (5 contracts)
contracts = 10

// Date Range for Backtesting
startDate = timestamp("2024-09-10 00:00")
endDate = timestamp("2024-11-09 23:59")

// Limit trades to the backtesting period
inDateRange = true

// RSI buy/sell conditions with convergence/divergence sensitivity
buySignalOverbought = ta.crossover(rsi, rsiOverbought - convergenceLevel)
sellSignalOversold = ta.crossunder(rsi, rsiOversold + convergenceLevel)
buySignalOversold = ta.crossunder(rsi, rsiOversold - convergenceLevel)
sellSignalOverbought = ta.crossover(rsi, rsiOverbought + convergenceLevel)

// Execute trades only within the specified date range
if (inDateRange)
    // Buy when RSI crosses above 80 (overbought)
    if (buySignalOverbought)
        strategy.entry("Buy Overbought", strategy.long, qty=contracts)
    
    // Sell when RSI crosses below 30 (oversold)
    if (sellSignalOversold)
        strategy.close("Buy Overbought")

    // Buy when RSI crosses below 30 (oversold)
    if (buySignalOversold)
        strategy.entry("Buy Oversold", strategy.long, qty=contracts)
    
    // Sell when RSI crosses above 80 (overbought)
    if (sellSignalOverbought)
        strategy.close("Buy Oversold")

// Plot the RSI for visualization
plot(rsi, color=color.blue, title="RSI")
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.green)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں