وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. RSI فلٹر کے ساتھ OBV-SMA کراس اوور کثیر جہتی رفتار ٹریڈنگ کی حکمت عملی

RSI فلٹر کے ساتھ OBV-SMA کراس اوور کثیر جہتی رفتار ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-29 16:31:19
ٹیگز:او بی ویایس ایم اےآر ایس آئیٹی پیSL

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک کثیر جہتی رفتار ٹریڈنگ سسٹم ہے جو آن بیلنس حجم (OBV) ، سادہ چلتی اوسط (SMA) ، اور رشتہ دار طاقت انڈیکس (RSI) کو جوڑتا ہے۔ یہ OBV اور اس کی چلتی اوسط کے مابین کراس اوور سگنلز کی نگرانی کرکے مارکیٹ کی رفتار کو پکڑتا ہے ، جبکہ RSI کو ایک فلٹر کے طور پر استعمال کرتے ہوئے حد سے زیادہ رجحان کا پیچھا کرنے سے بچتا ہے۔ حکمت عملی میں متوازن رسک انعام مینجمنٹ کے حصول کے لئے فیصد پر مبنی اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار بھی شامل ہیں۔

حکمت عملی کے اصول

بنیادی منطق تین جہتوں پر قائم ہے:

  1. او بی وی اشارے مارکیٹ کی خرید و فروخت کی طاقت کو ظاہر کرنے کے لئے قیمتوں کی نقل و حرکت کی سمت کی بنیاد پر جمع شدہ حجم کا حساب لگاتے ہوئے مجموعی حجم کے جذبات کی پیمائش کرتا ہے۔
  2. او بی وی کی 20 پیریڈ حرکت پذیر اوسط ایک بیس لائن کے طور پر کام کرتی ہے۔ جب او بی وی 70 سے کم آر ایس آئی کے ساتھ اپنے حرکت پذیر اوسط سے اوپر عبور کرتا ہے تو لمبے سگنل متحرک ہوجاتے ہیں ، جبکہ جب او بی وی 30 سے زیادہ آر ایس آئی کے ساتھ نیچے عبور کرتا ہے تو مختصر سگنل متحرک ہوجاتے ہیں۔
  3. آر ایس آئی کے نفاذ سے زیادہ خریدنے / زیادہ فروخت والے علاقوں میں تجارت کو روکنے کے لئے فلٹر کا کام ہوتا ہے ، جس سے غلط بریک آؤٹ کے خطرات کو مؤثر طریقے سے کم کیا جاتا ہے۔

اس حکمت عملی میں مقررہ فیصد اسٹاپ نقصان (2٪) اور منافع (4٪) کی سطح کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے ایک متوازن رسک مینجمنٹ فریم ورک بنتا ہے جو مستحکم رسک - انعام تناسب کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. کثیر جہتی سگنل کی توثیق غلط سگنلز کے اثرات کو کم کرتی ہے
  2. حجم، قیمتوں کی رفتار اور زیادہ خریدنے/زیادہ فروخت کرنے کے اشارے کا نامیاتی انضمام
  3. سٹاپ نقصان اور منافع کے مقررہ اہداف کے ساتھ واضح رسک مینجمنٹ فریم ورک
  4. سادہ اور واضح حکمت عملی منطق، سمجھنے اور برقرار رکھنے کے لئے آسان
  5. واضح ٹریڈنگ سگنل اور اشارے ڈسپلے کے ساتھ بہترین نقطہ نظر ڈیزائن

حکمت عملی کے خطرات

  1. اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں بار بار اسٹاپ نقصانات کا باعث بن سکتا ہے
  2. مقررہ فیصد رکاوٹیں تمام مارکیٹ کے حالات کے مطابق نہیں ہوسکتی ہیں
  3. آر ایس آئی فلٹرنگ حالات اہم رجحان کے آغاز کو یاد کر سکتے ہیں
  4. او بی وی اشارے کم لیکویڈیٹی کے ماحول میں گمراہ کن سگنل پیدا کرسکتے ہیں
  5. حکمت عملی میں مارکیٹ کی سائیکلک خصوصیات کو مدنظر نہیں رکھا گیا

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. موافقت پذیر سٹاپ نقصان کے میکانزم متعارف کروائیں، جیسے اے ٹی آر پر مبنی یا اتار چڑھاؤ سے ایڈجسٹ اسٹاپ
  2. رجحان فلٹرز شامل کریں، جیسے اہم رجحان کی سمت کے لئے طویل مدتی چلتی اوسط
  3. آر ایس آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں، زیادہ خریدنے / زیادہ فروخت کی حدوں کی متحرک ایڈجسٹمنٹ پر غور کریں
  4. درست حجم کی حمایت کے ساتھ سگنل ٹرگر کو یقینی بنانے کے لئے حجم اسکریننگ کے حالات شامل کریں
  5. اعلی اتار چڑھاؤ کے ادوار سے بچنے کے لئے وقت کے فلٹرز پر غور کریں
  6. متحرک پوزیشن ایڈجسٹمنٹ کے لئے پوزیشن مینجمنٹ میکانزم کو نافذ کریں

خلاصہ

یہ ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کردہ کثیر جہتی رفتار ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو تکنیکی اشارے کے فوائد کو یکجا کرکے ایک مکمل تجارتی نظام تیار کرتی ہے۔ بنیادی طاقت اس کی کثیر پرت سگنل کی تصدیق کے طریقہ کار اور معیاری رسک مینجمنٹ فریم ورک میں ہے۔ اگرچہ ممکنہ خطرات موجود ہیں ، لیکن تجویز کردہ اصلاح کی سمت حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ حکمت عملی کی عملی قدر بنیادی طور پر اس کی واضح منطق ، نفاذ اور بحالی میں جھلکتی ہے۔ تاجروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مختلف مارکیٹ کے حالات میں کارکردگی کی مکمل جانچ کریں اور براہ راست تعیناتی سے پہلے مخصوص ضروریات کے مطابق پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("OBV Strategy with SMA, RSI, SL and TP (Improved Visualization)", overlay=true)

// حساب OBV يدويًا
obv = ta.cum(math.sign(close - close[1]) * volume)

// إعداد المتوسط المتحرك البسيط لـ OBV
lengthOBV = input(20, title="OBV SMA Length")
obvSMA = ta.sma(obv, lengthOBV)

// إعداد مؤشر RSI
lengthRSI = input(14, title="RSI Length")
rsi = ta.rsi(close, lengthRSI)

// إعدادات وقف الخسارة وجني الأرباح
stopLossPerc = input(2.0, title="Stop Loss %") / 100   // 2% وقف خسارة
takeProfitPerc = input(4.0, title="Take Profit %") / 100   // 4% جني أرباح

// حساب مستوى وقف الخسارة وجني الأرباح
longStopLoss = close * (1 - stopLossPerc)
longTakeProfit = close * (1 + takeProfitPerc)
shortStopLoss = close * (1 + stopLossPerc)
shortTakeProfit = close * (1 - takeProfitPerc)

// إعداد شروط الشراء
longCondition = ta.crossover(obv, obvSMA) and rsi < 70
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)

// إعداد شروط البيع
shortCondition = ta.crossunder(obv, obvSMA) and rsi > 30
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)

// رسم OBV والمؤشرات الأخرى على الرسم البياني
plot(obv, title="OBV", color=color.blue, linewidth=2) // رسم OBV بخط أزرق عريض
plot(obvSMA, title="OBV SMA", color=color.orange, linewidth=2) // رسم SMA بخط برتقالي

// رسم إشارات الشراء والبيع على الرسم البياني
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// رسم RSI في نافذة منفصلة بوضوح أكبر
hline(70, "RSI Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(30, "RSI Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple, linewidth=2)

// إضافة منطقة RSI بالألوان
bgcolor(rsi > 70 ? color.new(color.red, 90) : rsi < 30 ? color.new(color.green, 90) : na)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں