Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chiến lược phá vỡ Bollinger Bands của TURTLE-ATR

Chiến lược phá vỡ Bollinger Bands của TURTLE-ATR

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-06-03 10:48:09
Tags:ATR

img

Tổng quan

Đây là một chiến lược theo xu hướng dựa trên các quy tắc giao dịch rùa. Chiến lược sử dụng ATR (Mức trung bình thực sự) để xác định hướng xu hướng và kích thước vị trí giao dịch. Khi giá vượt qua mức giá cao nhất hoặc thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định, chiến lược sẽ mở một vị trí dài hoặc ngắn. Vị trí sẽ được giữ cho đến khi giá vượt qua mức giá thấp nhất hoặc cao nhất trong một khoảng thời gian nhất định, tại thời điểm đó chiến lược sẽ đóng vị trí. Mục tiêu của chiến lược này là nắm bắt thị trường xu hướng mạnh trong khi kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt.

Nguyên tắc chiến lược

Cốt lõi của chiến lược này là sử dụng chỉ số ATR để xác định hướng xu hướng và kích thước vị trí giao dịch. Chỉ số ATR có thể đo biến động thị trường, giúp chúng ta xác định mức dừng lỗ thích hợp và kích thước vị trí.

  1. Tính toán giá trị chỉ số ATR.
  2. Xác định mức giá đột phá cho các vị trí dài và ngắn. Giá đột phá dài là giá cao nhất trong một khoảng thời gian nhất định, và giá đột phá ngắn là giá thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định.
  3. Nếu giá vượt quá giá đột phá dài, mở một vị trí dài; nếu giá vượt qua dưới giá đột phá ngắn, mở một vị trí ngắn.
  4. Tính toán kích thước vị trí cho mỗi giao dịch dựa trên giá trị chỉ số ATR và số dư tài khoản.
  5. Giữ vị trí cho đến khi giá vượt qua giá thấp nhất (đối với các vị trí dài) hoặc giá cao nhất (đối với các vị trí ngắn) trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó đóng vị trí.

Bằng cách theo cách tiếp cận này, chiến lược có thể nắm bắt thị trường xu hướng mạnh mẽ trong khi kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt.

Ưu điểm chiến lược

  1. Theo dõi xu hướng: Chiến lược nhằm mục đích nắm bắt các thị trường xu hướng mạnh mẽ, do đó tạo ra lợi nhuận đáng kể.
  2. Kiểm soát rủi ro: Bằng cách sử dụng chỉ số ATR để xác định kích thước vị trí và mức dừng lỗ, chiến lược có thể kiểm soát rủi ro hiệu quả.
  3. Khả năng thích nghi: Chỉ số ATR có thể được điều chỉnh năng động, cho phép chiến lược thích nghi với các môi trường thị trường khác nhau.
  4. Sự đơn giản: Logic của chiến lược là rõ ràng và dễ hiểu và thực hiện.

Rủi ro chiến lược

  1. Sự đảo ngược xu hướng: Khi xu hướng thị trường đột ngột đảo ngược, chiến lược có thể chịu tổn thất đáng kể.
  2. Thị trường hỗn loạn: Trong thị trường hỗn loạn, chiến lược có thể thường xuyên mở và đóng các vị trí, dẫn đến chi phí giao dịch cao.
  3. Độ nhạy của tham số: Hiệu suất của chiến lược có thể nhạy cảm với cài đặt tham số và các tham số không phù hợp có thể dẫn đến hiệu suất kém.

Để giải quyết những rủi ro này, các giải pháp sau đây có thể được xem xét:

  1. Thiết lập một cơ chế xác nhận xu hướng để tránh mở các vị trí sớm khi xu hướng đảo ngược.
  2. Giảm kích thước vị trí hoặc đình chỉ giao dịch trong thị trường hỗn loạn.
  3. Tối ưu hóa các thông số để tìm ra sự kết hợp tốt nhất.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Giới thiệu nhiều chỉ số hơn: Ngoài chỉ số ATR, hãy xem xét giới thiệu các chỉ số xác nhận xu hướng khác, chẳng hạn như đường trung bình động, để cải thiện độ chính xác xác xác định xu hướng.
  2. Điều chỉnh tham số động: Điều chỉnh động các tham số chiến lược dựa trên các môi trường thị trường khác nhau, chẳng hạn như giai đoạn ATR và giai đoạn giá đột phá, để thích nghi với những thay đổi của thị trường.
  3. Kết hợp một cơ chế lấy lợi nhuận: Sau khi đạt được một lợi nhuận nhất định, hãy xem xét đóng lại một phần các vị trí để khóa lợi nhuận và giảm rủi ro.
  4. Quản lý vị trí dài / ngắn: Xem xét quản lý các vị trí dài và ngắn riêng biệt, chẳng hạn như sử dụng các tiêu chuẩn dừng lỗ và lấy lợi nhuận khác nhau, để cải thiện tính linh hoạt của chiến lược.

Thông qua các tối ưu hóa trên, sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược có thể được cải thiện hơn nữa.

Tóm lại

Chiến lược TURTLE-ATR Bollinger Bands Breakout là một chiến lược theo xu hướng dựa trên các quy tắc giao dịch Rùa. Chiến lược sử dụng chỉ số ATR để xác định hướng xu hướng và kích thước vị trí giao dịch, mở các vị trí khi giá vượt qua mức giá cao nhất hoặc thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định và giữ các vị trí cho đến khi xu hướng đảo ngược.

/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © luisfeijoo22

//@version=5
strategy("Estrategia de las tortugas_ES", overlay=true, pyramiding=3)

// Parámetros 
atrLength = input.int(20, "Longitud del ATR")
atrFactor = input.float(2, "Factor del ATR")
entryBreakout = input.int(20, "Breakout de entrada")
exitBreakout = input.int(10, "Breakout de salida")
longOnly = input.bool(false, "Solo largos")
shortOnly = input.bool(false, "Solo cortos")


// Cálculo del ATR
atr = ta.atr(atrLength)

// Cálculo de los niveles de breakout
longEntry = ta.highest(high, exitBreakout)[1]
longExit = ta.lowest(low, exitBreakout)[1]
shortEntry = ta.lowest(low, exitBreakout)[1]
shortExit = ta.highest(high, exitBreakout)[1]

// Cálculo del tamaño de la posición
nContracts = math.floor((strategy.equity * 0.01) / (atrFactor * atr))

// Filtra las fechas según el rango deseado
// in_range = time >= timestamp(year(start_date), month(start_date), dayofmonth(start_date)) 

// Condiciones de entrada y salida
longCondition = not longOnly and close > longEntry and time >= timestamp("2023-03-15")
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty = nContracts)

shortCondition = not shortOnly and close < shortEntry and time >=  timestamp("2023-03-15")
if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty = nContracts)
    
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = longExit)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = shortExit)

// Visualización de los niveles de breakout
plot(longEntry, "Entrada larga", color.green, style = plot.style_line)
plot(longExit, "Salida larga", color.red, style = plot.style_line)
plot(shortEntry, "Entrada corta", color.green, style = plot.style_line)
plot(shortExit, "Salida corta", color.red, style = plot.style_line)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu