রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. RSI ট্রেন্ড বিপরীত কৌশল

RSI ট্রেন্ড বিপরীত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৪-০৪-২৮ ১৩ঃ৩৩ঃ১৯
ট্যাগঃআরএসআইএটিআর

img

সারসংক্ষেপ

আরএসআই ট্রেন্ড বিপরীতমুখী কৌশলটি আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এবং গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) এর উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি দ্রুত বাজারের ওঠানামা এবং প্রবণতা বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য গতিশীলভাবে লাভ এবং স্টপ লস (টিপি / এসএল) স্তরগুলি সামঞ্জস্য করে। কৌশলটি আরএসআইকে কেন্দ্র করে, অস্থিরতা পরিমাপের জন্য এটিআর এর সাথে মিলিত হয় এবং পজিশন খোলার এবং বন্ধ করার ভিত্তি হিসাবে দুটি অভিযোজনশীল গতিশীল ব্যান্ড তৈরি করে। এই কৌশলটি স্বাধীনভাবে বা অন্যান্য কৌশলগুলির জন্য লাভ এবং স্টপ লস মডিউল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি টেসলা (টিএসএলএ), অ্যাপল (এএপিএল) এবং এনভিডিয়া (এনডিএভি) এর মতো স্টকগুলির 15 মিনিটের ডেটাতে ভালভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে।

কৌশল নীতি

আরএসআই ট্রেন্ড রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজির মূলটি গতিশীল টিপি / এসএল ব্যান্ডগুলির নির্মাণে রয়েছে। প্রথমে, এটি সর্বশেষ ক্রসওভারের পর থেকে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামগুলি খুঁজে পেতে কাস্টম সর্বোচ্চ_কাস্টম এবং সর্বনিম্ন_কাস্টম ফাংশনগুলি ব্যবহার করে, ব্যান্ডগুলির ভিত্তি গঠন করে। তারপরে, এটি ব্যবহারকারীর দ্বারা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের সাথে আরএসআই এবং এটিআর গণনা করে এবং নিম্নলিখিত গণনাগুলি সম্পাদন করেঃ

  1. Lower Band = সর্বোচ্চ মূল্য × [1 - (ATR/Price + 1/(RSI Lower Band × multiplier))]
  2. Upper Band = সর্বনিম্ন মূল্য × [1 + (ATR/Price + 1/(RSI Upper Band × multiplier))]

এখানে, গুণক হল ব্যবহারকারীর দ্বারা সংজ্ঞায়িত ব্যান্ড সম্প্রসারণ ফ্যাক্টর। যদি দাম উপরের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায় তবে এটি দীর্ঘ হয়; যদি এটি নীচের ব্যান্ডের নীচে ভেঙে যায় তবে এটি সংক্ষিপ্ত হয়। এই দুটি ব্যান্ডের রঙগুলি ব্যান্ডের তুলনায় দামের অবস্থানের সাথে পরিবর্তিত হয়, যা পর্যবেক্ষণ করা সহজ করে তোলে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতা: টিপি/এসএল ব্যান্ডগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দামের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করতে পারে, বাজারের পরিবর্তনের সাথে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়।
  2. সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতিঃ দৈর্ঘ্য এবং গুণক মত পরামিতি সামঞ্জস্য করে, কৌশল সংবেদনশীলতা নমনীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে।
  3. পরিষ্কার যুক্তিঃ কোডের কাঠামো যুক্তিসঙ্গত এবং সহজেই বোঝা যায় এবং আরও বিকাশ করা যায়।
  4. বিস্তৃত প্রয়োগযোগ্যতাঃ এটি একটি কৌশল হিসাবে স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে বা অন্যান্য কৌশলগুলিতে টিপি / এসএল কার্যকারিতা যুক্ত করতে পারে।
  5. কম্পিউটেশনাল দক্ষতাঃ সর্বোচ্চ_কাস্টম এর মতো কাস্টম ফাংশন ব্যবহার করে, এটি সিরিজ টাইপ ব্যবহারের কারণে ব্যাপক পুনরাবৃত্তি গণনা এড়ায়।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. অনুপযুক্ত পরামিতি নির্বাচন অতিরিক্ত ঝুঁকি আনতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ছোট দৈর্ঘ্য ঘন ঘন ট্রেডিং হতে পারে, এবং একটি বড় গুণক অত্যধিক অবাধ স্টপ লস হতে পারে।
  2. নির্দিষ্ট বাজার পরিস্থিতিতে যেমন ঘন ঘন একত্রীকরণ এবং অস্থির বাজারে মিথ্যা ব্রেকআউটের মতো খারাপ পারফরম্যান্স থাকতে পারে, যার ফলে আরও বেশি ব্যবসায়ের ক্ষতি হতে পারে।
  3. কৌশল নিজেই একটি প্রবণতা বিচার ফাংশন নেই এবং অন্যান্য সংকেত সঙ্গে সমন্বয়ে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. প্রধান প্রবণতার দিকে বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলিতে কেবল ট্রেড করার জন্য চলমান গড়ের মতো প্রবণতা সূচক যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
  2. দৈর্ঘ্য, গুণক ইত্যাদির সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে পেতে পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন
  3. এন্ট্রি এবং আউটপুট পয়েন্টগুলির নির্ভুলতা উন্নত করতে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা বাজার আবেগ সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন।
  4. প্রতিটি ট্রেডের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পজিশন ম্যানেজমেন্ট যোগ করুন।

সংক্ষিপ্তসার

আরএসআই ট্রেন্ড রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি আরএসআই এবং এটিআর ব্যবহার করে এমন অভিযোজিত ব্যান্ড তৈরি করতে যা টিপি / এসএল পয়েন্টগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে এবং বাজারের পরিবর্তনগুলিতে তাত্ক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। কৌশলটির সুস্পষ্ট যুক্তি রয়েছে, বিস্তৃত প্রয়োগযোগ্যতা রয়েছে এবং পরিমাণগত ব্যবসায়ীদের জন্য এটি একটি শক্তিশালী সরঞ্জাম হতে পারে। তবে, ব্যবহারিক ব্যবহারে, প্যারামিটার নির্বাচন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে এখনও মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন এবং সামগ্রিক পারফরম্যান্স উন্নত করতে অন্যান্য সূচক সংকেতের সাথে এটি ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কৌশলটি প্রবণতা ফিল্টার এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মতো অপ্টিমাইজেশনের জন্য আরও জায়গা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, আরএসআই ট্রেন্ড রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি পরিমাণগত ব্যবসায়ের একটি সহজ তবে কার্যকর পদ্ধতি সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2023-04-22 00:00:00
end: 2024-04-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI Trend Reversal", overlay=true, max_bars_back = 4999, calc_on_every_tick = false)


//INPUTS 
rsi_length = input.int(title = "Lenght", defval = 8)
rsi_mult = input.float(title = "Multiplier", defval = 1.5, step = .05)
lookback = input.int(title = "Delay to prevent idealization", defval = 1)
sltp = input.float(title = "Minimum Difference", defval = 10)
src = input.source(title = "Source Input", defval = close)

//PARAMETERS INITILIZATION
hclose = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, src)
//FUNCTION INITILIZATION
highest_custom(src, length) =>
    x = src
    for i = 0 to length
        if src[i] > x
            x := src[i]
    x
lowest_custom(src, length) => 
    x = src
    for i = 0 to length
        if src[i] < x
            x := src[i]
    x
rsilev(src, length, mult, sltp) =>
    sl = (100 - sltp) / 100
    tp = (100 + sltp) / 100
    var bool crossup = na
    var bool crossdown = na
    var float dir = na
    dir_change = ta.change(dir)
    var float BearGuy = 0
    BullGuy = ta.barssince(crossup or crossdown)
    if na(BullGuy)
        BearGuy += 1
    else
        BearGuy := BullGuy
    var float upper = na
    var float lower = na
    rsilower = ta.rsi(src, length)
    rsiupper = math.abs(ta.rsi(src, length) - 100)
    atr = ta.atr(length) / src
    lower := highest_custom(math.max(highest_custom(highest_custom(src, BearGuy) * (1 - (atr + ((1 / (rsilower) * mult)))), BearGuy), src * sl), BearGuy)
    upper := lowest_custom(math.min(lowest_custom(lowest_custom(src, BearGuy) * (1 + (atr + ((1 / (rsiupper) * mult)))), BearGuy), src * tp), BearGuy)
    var float thresh = na
    if na(thresh)
        thresh := lower
    if na(dir)
        dir := 1
    if crossdown
        dir := -1
    if crossup
        dir := 1
    if dir == 1
        thresh := lower
    if dir == -1
        thresh := upper
    crossup := ta.crossover(src, thresh)
    crossdown := ta.crossunder(src, thresh)
    thresh

rsiclose = rsilev(hclose, rsi_length, rsi_mult, sltp)

//PLOTTING
var color col = color.lime
if hclose > rsiclose
    col := color.lime
if hclose < rsiclose
    col := color.red
plot(rsiclose, linewidth = 2, color = col)

//STRATEGY
buy = ta.crossover(hclose, rsiclose)
sell = ta.crossunder(hclose, rsiclose)

if buy[lookback]
    strategy.entry("long", strategy.long)
if sell[lookback]
    strategy.entry("Short", strategy.short)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত