রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

মর্নিং ক্যান্ডেল ব্রেকআউট এন্ড রিভার্সন স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-07-31 14:16:42
ট্যাগঃওএইচএলসিএমএএটিআরআরএসআই

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি সকালের মোমবাতি প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে একটি ইনট্রা-ডে ট্রেডিং সিস্টেম, মূলত বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য 11:00 সকালের মোমবাতির উচ্চ এবং নিম্ন পয়েন্টগুলি ব্যবহার করে। মূল ধারণাটি হ'ল যখন দাম সকালের মোমবাতি উচ্চের উপরে ভাঙ্গবে তখন দীর্ঘ এবং যখন এটি নিম্নের নীচে ভাঙ্গবে তখন সংক্ষিপ্ত, সংশ্লিষ্ট স্টপ-লস শর্তগুলির সাথে। এই পদ্ধতিটি প্রবণতা অনুসরণ এবং মূল্য বিপরীত ধারণাগুলি একত্রিত করে, যার লক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ ইনট্রা-ডে মূল্য স্তরের ব্রেকআউটগুলির পরে স্বল্পমেয়াদী আন্দোলনগুলি ক্যাপচার করা।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটির মূলনীতি নিম্নরূপঃ

মূল স্তরগুলি চিহ্নিত করাঃ কৌশলটি প্রথমে 11:00 সকালের মোমবাতিগুলির সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করে, এগুলিকে মূল রেফারেন্স স্তর হিসাবে ব্যবহার করে।
প্রবেশ সংকেত:
- লং সিগন্যালঃ যখন বন্ধের মূল্য পরপর দুইটি মোমবাতিতে সকালের উচ্চতার উপরে ভেঙে যায় তখন এটি সক্রিয় হয়।
- সংক্ষিপ্ত সংকেতঃ যখন বন্ধের মূল্য পরপর দুইটি মোমবাতিতে সকালের সর্বনিম্নের নীচে ভেঙে যায় তখন এটি সক্রিয় হয়।
স্টপ লস সেটিংঃ
- লং স্টপ-লস: সকালের মোমবাতি কম সময়ে সেট করা।
- শর্ট স্টপ-লসঃ সকালের মোমবাতিতে সেট করা।
প্রস্থান প্রক্রিয়াঃ
- স্টপ-লস হিটঃ যখন মূল্য সংশ্লিষ্ট স্টপ-লস স্তরে পৌঁছে যায় তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবস্থান বন্ধ করে দেয়।
- সময়ভিত্তিক প্রস্থানঃ রাতারাতি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সমস্ত পজিশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে 15:15 এ বন্ধ হয়।
ট্রেডিং সময় সীমাবদ্ধতাঃ বাজারের বন্ধের কাছাকাছি অস্বাভাবিক অস্থিরতা এড়াতে 15:15 এর পরে কৌশলটি নতুন ট্রেড খুলবে না।

কৌশলগত সুবিধা

স্পষ্ট ট্রেডিং নিয়মঃ কৌশলটি স্পষ্ট মূল্য ব্রেকআউট এবং বিপরীত যুক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা বোঝা এবং কার্যকর করা সহজ করে তোলে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ নির্দিষ্ট স্টপ-লস পয়েন্টের মাধ্যমে প্রতিটি ট্রেডের জন্য ঝুঁকির কার্যকর নিয়ন্ত্রণ।
মার্কেট স্টেট অ্যাডাপ্টেশনঃ সকালে গঠিত মূল্যের পরিসরের ভিত্তিতে কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের অস্থিরতার অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে পারে।
অটোমেটেড এক্সিকিউশনঃ কৌশলটি প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে অটোমেটেড হতে পারে, মানুষের হস্তক্ষেপ এবং মানসিক প্রভাব হ্রাস করে।
ইনট্রা-ডে ট্রেডিংঃ ট্রেডিং দিনের শেষের আগে পজিশন বন্ধ করে ওভারনাইট পজিশন ঝুঁকি এড়ানো যায়।
নমনীয়তাঃ পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে কৌশলটি বিভিন্ন বাজার এবং ট্রেডিং সরঞ্জামগুলির জন্য অনুকূলিত করা যেতে পারে।

কৌশলগত ঝুঁকি

ভুয়া ব্রেকআউট ঝুঁকিঃ বাজারে ভুয়া ব্রেকআউট হতে পারে, যার ফলে ঘন ঘন স্টপ-লস আউট হয়।
সীমিত অস্থিরতা পরিসীমাঃ কম অস্থিরতার সময়কালে, কৌশলটি ট্রেডিং সংকেতগুলি ট্রিগার করতে বা কার্যকর মুনাফা অর্জনের জন্য লড়াই করতে পারে।
একক টাইম ফ্রেমঃ কেবলমাত্র ১১ টার মোমবাতিতে নির্ভর করা অন্যান্য সময়কালের গুরুত্বপূর্ণ বাজার তথ্য উপেক্ষা করতে পারে।
প্রবণতা অনুসরণের অভাবঃ কৌশলটি লাভের শর্তাবলী নির্ধারণ করে না, সম্ভাব্যভাবে শক্তিশালী প্রবণতা আন্দোলনের উপর সম্পূর্ণরূপে মূলধন করতে ব্যর্থ হয়।
ফিক্সড স্টপ-লসঃ অত্যন্ত অস্থির বাজারে, ফিক্সড স্টপ-লস খুব কাছাকাছি হতে পারে, যা অনুকূল অবস্থান থেকে অকাল প্রস্থান হতে পারে।
ট্রেডিং খরচঃ ঘন ঘন প্রবেশ এবং প্রস্থান উচ্চ ট্রেডিং খরচ, সামগ্রিক আয় প্রভাবিত হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করুনঃ ট্রেডিংয়ের নির্ভুলতা উন্নত করতে দীর্ঘ সময়ের ট্রেন্ড বিচারগুলি একত্রিত করুন।
ডায়নামিক স্টপ-লসঃ বিভিন্ন বাজারের অস্থিরতার অবস্থার সাথে মানিয়ে নেওয়া ডায়নামিক স্টপ-লস সেট করার জন্য ATR সূচকের মতো পদ্ধতি ব্যবহার করুন।
এড-টেক-প্রফিট মেকানিজমঃ কৌশলটির লাভ-হানি অনুপাত উন্নত করার জন্য ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাতের উপর ভিত্তি করে লাভের শর্ত নির্ধারণ করুন।
ভলিউম বিশ্লেষণঃ ব্রেকআউট সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য ভলিউম বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করুন।
মার্কেট স্টেট ফিল্টারিংঃ কম অস্থিরতার সময় ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমাতে ATR এর মতো অস্থিরতা সূচক প্রবর্তন করুন।
এন্ট্রি টাইমিং অপ্টিমাইজ করুন: অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিপরীত প্রবণতার ট্রেডিংয়ের জন্য RSI এর মতো সূচক ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন।
প্রবণতা অনুসরণকারী উপাদান যোগ করুনঃ শক্তিশালী ব্রেকআউটের সময় প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য ট্রেলিং স্টপ ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন।
ব্যাকটেস্টিং এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনঃ সর্বোত্তম সেটিংস খুঁজে পেতে বিভিন্ন প্যারামিটার সংমিশ্রণের উপর ব্যাকটেস্ট পরিচালনা করুন।

সিদ্ধান্ত

মর্নিং ক্যান্ডেল ব্রেকআউট অ্যান্ড রিভার্সন স্ট্র্যাটেজি হল মূল স্তরের ব্রেকআউটের উপর ভিত্তি করে একটি ইনট্রাডে ট্রেডিং সিস্টেম। এটি মূল্য ব্রেকআউটের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসাবে 11:00 AM ক্যান্ডেলের উচ্চ এবং নিম্ন পয়েন্টগুলি ব্যবহার করে। কৌশলটির শক্তিগুলি এর পরিষ্কার নিয়ম, নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি এবং স্বয়ংক্রিয় সম্পাদনের জন্য উপযুক্ততার মধ্যে রয়েছে। তবে এটি মিথ্যা ব্রেকআউট এবং স্থির স্টপ-লসের মতো সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলির মুখোমুখি হয়। মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ, গতিশীল স্টপ-লস, ভলিউম নিশ্চিতকরণ এবং অন্যান্য অপ্টিমাইজেশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি ভাল ভিত্তিযুক্ত কৌশল কাঠামো যা উপযুক্ত অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি পরিচালনার সাথে, একটি কার্যকর ট্রেডিং সরঞ্জাম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Custom Strategy Nifty 50", overlay=true)

// Define the time variables
var bool morningCandleFound = false
var float morningHigh = na
var float morningLow = na
var bool inTrade = false
var int tradeDirection = 0 // 0: No trade, 1: Buy Call, -1: Buy Put
var bool noNewTrades = false // To prevent new trades after 15:15

// Identify the high and low of the 11:00 morning candle
if (hour == 11 and minute == 0)
    morningHigh := high
    morningLow := low
    morningCandleFound := true

// Plot the high and low of the 11:00 morning candle
plot(morningHigh, title="11:00 morning High", color=color.green, linewidth=2)
plot(morningLow, title="11:00 morning Low", color=color.red, linewidth=2)

// Conditions for Buy Call and Buy Put signals
var bool buyCallCondition = false
var bool buyPutCondition = false

if (morningCandleFound and (hour > 11 or (hour == 11 and minute > 0)) and not noNewTrades)
    // Check for Buy Call condition
    if (close[1] > morningHigh and close > morningHigh)
        if (not inTrade or tradeDirection != 1)
            strategy.entry("Buy Call", strategy.long, stop=morningLow)
            buyCallCondition := true
            inTrade := true
            tradeDirection := 1
            label.new(bar_index, high, "Buy Call", color=color.green)
            alert("Buy Call: Price crossed morning high", alert.freq_once_per_bar_close)
    else if (close[1] <= morningHigh)
        buyCallCondition := false

    // Check for Buy Put condition
    if (close[1] < morningLow and close < morningLow)
        if (not inTrade or tradeDirection != -1)
            strategy.entry("Buy Put", strategy.short, stop=morningHigh)
            buyPutCondition := true
            inTrade := true
            tradeDirection := -1
            label.new(bar_index, low, "Buy Put", color=color.red)
            alert("Buy Put: Price crossed morning low", alert.freq_once_per_bar_close)
    else if (close[1] >= morningLow)
        buyPutCondition := false

    // Exit conditions
    if (inTrade)
        if (tradeDirection == 1 and low <= morningLow)
            strategy.close("Buy Call")
            label.new(bar_index, low, "Exit Call", color=color.red)
            alert("Exit Call: Price fell below stop", alert.freq_once_per_bar_close)
            buyCallCondition := false
            inTrade := false
            tradeDirection := 0
        if (tradeDirection == -1 and high >= morningHigh)
            strategy.close("Buy Put")
            label.new(bar_index, high, "Exit Put", color=color.green)
            alert("Exit Put: Price rose above stop", alert.freq_once_per_bar_close)
            buyPutCondition := false
            inTrade := false
            tradeDirection := 0

// Close all positions at 15:15 and prevent new trades for the rest of the day
if (hour == 15 and minute == 15)
    strategy.close_all()
    inTrade := false
    tradeDirection := 0
    noNewTrades := true
    alert("Close All Positions at 15:15", alert.freq_once_per_bar_close)

// Reset noNewTrades at the start of a new day
if (hour == 11 and minute == 0)
    noNewTrades := false

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত