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Mehrzeitrahmen-Trend nach Strategie mit ATR-basierter Gewinn- und Stop-Loss-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-12-20 14:14:32
Tags:ATREMA

Übersicht

Es handelt sich um eine Trend-Folge-Handelsstrategie, die UT Bot und den 50-Perioden-Exponential Moving Average (EMA) kombiniert. Die Strategie arbeitet hauptsächlich auf einem 1-Minuten-Zeitrahmen, während eine 5-Minuten-Zeitrahmen-Trendlinie als Richtungsfilter verwendet wird. Sie verwendet den ATR-Indikator für die dynamische Stop-Loss-Berechnung und implementiert doppelte Take-Profit-Ziele zur Optimierung der Rendite.

Strategieprinzipien

Die Kernlogik basiert auf folgenden Schlüsselelementen:

Nutzung von UT Bot zur Berechnung dynamischer Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
Nutzung der 50-Perioden-EMA auf einem 5-minütigen Zeitrahmen für die allgemeine Trendrichtung
Kombination von EMA- und UT-Bot-Signalen mit 21 Perioden für bestimmte Einstiegspunkte
Einstellung dynamischer Zugstationen durch ATR-Multiplikatoren
Durchsetzung zweier Gewinnziele von 0,5% und 1%, wobei jeder 50% der Position abschließt

Handelssignale werden ausgelöst, wenn der Preis durch die Unterstützungs-/Widerstandsniveaus von UT Bot bricht und die 21-Perioden-EMA mit UT Bot kreuzt, vorausgesetzt, der Preis ist in der richtigen Richtung im Vergleich zur 5-minütigen 50-Perioden-EMA.

Strategische Vorteile

Die Kombination von mehreren Zeitrahmen erhöht die Handelssicherheit
Dynamische ATR-Stopps passen sich der Marktvolatilität an
Zweifelhafte Gewinnziele Balance Rendite und Gewinnquote
Heikin Ashi Kerzenfilter filtern einige falsche Ausbrüche aus.
Flexible Handelsrichtungsoptionen (nur lang, nur kurz oder beides)

Strategische Risiken

Kurzfristiger Handel kann mit hohen Spread- und Provisionskosten konfrontiert sein
Kann häufige falsche Signale in verschiedenen Märkten erzeugen
Mehrere Bedingungen können zu verpassten Handelsmöglichkeiten führen
ATR-Parameter müssen für verschiedene Märkte optimiert werden

Optimierungsrichtlinien

Zusätzliche Bestätigung
Erwägen Sie, mehr Marktstimmungsindikatoren einzubeziehen
Entwicklung von Anpassungsparametern für verschiedene Merkmale der Marktvolatilität
Filter für die Handelssitzung hinzufügen
Entwicklung eines intelligenten Positionsgrößensystems

Zusammenfassung

Diese Strategie baut durch die Kombination mehrerer technischer Indikatoren und Zeitrahmen ein vollständiges Handelssystem auf. Sie umfasst nicht nur klare Ein- und Ausstiegsbedingungen, sondern auch umfassende Risikomanagementmechanismen. Während Parameteroptimierung für spezifische Marktbedingungen in der praktischen Anwendung noch erforderlich ist, zeigt der Gesamtrahmen eine gute Praktikabilität und Erweiterbarkeit.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//Created by Nasser mahmoodsani' all rights reserved
// E-mail : e.man4858@gmail.com

strategy("UT Bot Strategy with T/P and S/L and Trend EMA", overlay=true)

// Inputs
along = input(1, title='Key Value (Sensitivity - Long)', group="LONG")
clong = input(10, title='ATR Period (Long)', group="LONG")
h = input(true, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
ashort = input(7, title='Key Value (Sensitivity - Short)', group="SHORT")
cshort = input(2, title='ATR Period (Short)', group="SHORT")
tradeType = input.string("Both", title="Trade Type", options=["Buy Only", "Sell Only", "Both"])
tp1_percent = input.float(0.5, title="TP1 Percentage", step=0.1, group="TP Settings") // TP1 % input
tp2_percent = input.float(1.0, title="TP2 Percentage", step=0.1, group="TP Settings") // TP2 % input
sl_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss Percentage", step=0.1, group="TP Settings") // SL % input
sl_in_percent = input(true, title="Use Stop Loss in Percentage", group="TP Settings")
tp1_qty = input.float(0.5, title="Take Profit 1 Quantity (as % of position size)", minval=0.0, maxval=1.0, step=0.1)
tp2_qty = input.float(0.5, title="Take Profit 2 Quantity (as % of position size)", minval=0.0, maxval=1.0, step=0.1)

// Check that total quantities for TPs do not exceed 100%
if tp1_qty + tp2_qty > 1
    runtime.error("The sum of Take Profit quantities must not exceed 100%.")

// Calculate 50 EMA from 5-Minute Timeframe
trendEmaPeriod = 50
trendEma_5min = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.ema(close, trendEmaPeriod))
plot(trendEma_5min, title="Trend EMA (5-Min)", color=color.blue, linewidth=2)

// Calculations 
xATRlong = ta.atr(clong)
xATRshort = ta.atr(cshort)
nLosslong = along * xATRlong
nLossshort = ashort * xATRshort

src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close) : close

// LONG
var float xATRTrailingStoplong = na
var float stopLossLong = na
var float takeProfit1 = na
var float takeProfit2 = na

iff_1long = src > nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) ? src - nLosslong : src + nLosslong
iff_2long = src < nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStoplong[1]), src + nLosslong) : iff_1long
xATRTrailingStoplong := src > nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStoplong[1]), src - nLosslong) : iff_2long

buy = src > xATRTrailingStoplong and ta.crossover(ta.ema(src, 21), xATRTrailingStoplong) and close > trendEma_5min

if buy and (tradeType == "Buy Only" or tradeType == "Both")
    takeProfit1 := close * (1 + tp1_percent / 100)
    takeProfit2 := close * (1 + tp2_percent / 100)

    // Calculate stop loss based on percentage or ATR
    if sl_in_percent
        stopLossLong := close * (1 - sl_percent / 100)
    else
        stopLossLong := close - nLosslong

    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="Long", limit=takeProfit1, qty=strategy.position_size * tp1_qty)
    strategy.exit("Take Profit 2", from_entry="Long", limit=takeProfit2, qty=strategy.position_size * tp2_qty)
    strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Long", stop=stopLossLong, qty=strategy.position_size)

    // // Create Position Projectile for Long
    // var line tpLineLong1 = na
    // var line tpLineLong2 = na
    // var line slLineLong = na
    // var label entryLabelLong = na

    // // Update projectile on entry
    // line.delete(tpLineLong1)
    // line.delete(tpLineLong2)
    // line.delete(slLineLong)
    // label.delete(entryLabelLong)

    // tpLineLong1 := line.new(x1=bar_index, y1=takeProfit1, x2=bar_index + 1, y2=takeProfit1, color=color.green, width=2, style=line.style_solid)
    // tpLineLong2 := line.new(x1=bar_index, y1=takeProfit2, x2=bar_index + 1, y2=takeProfit2, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
    // slLineLong := line.new(x1=bar_index, y1=stopLossLong, x2=bar_index + 1, y2=stopLossLong, color=color.red, width=2, style=line.style_solid)

// SHORT
var float xATRTrailingStopshort = na
var float stopLossShort = na
var float takeProfit1Short = na
var float takeProfit2Short = na

iff_1short = src > nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) ? src - nLossshort : src + nLossshort
iff_2short = src < nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStopshort[1]), src + nLossshort) : iff_1short
xATRTrailingStopshort := src > nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStopshort[1]), src - nLossshort) : iff_2short

sell = src < xATRTrailingStopshort and ta.crossover(xATRTrailingStopshort, ta.ema(src, 21)) and close < trendEma_5min

if sell and (tradeType == "Sell Only" or tradeType == "Both")
    takeProfit1Short := close * (1 - tp1_percent / 100)
    takeProfit2Short := close * (1 - tp2_percent / 100)

    // Calculate stop loss based on percentage or ATR
    if sl_in_percent
        stopLossShort := close * (1 + sl_percent / 100)
    else
        stopLossShort := close + nLossshort

    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit 1 Short", from_entry="Short", limit=takeProfit1Short, qty=strategy.position_size * tp1_qty)
    strategy.exit("Take Profit 2 Short", from_entry="Short", limit=takeProfit2Short, qty=strategy.position_size * tp2_qty)
    strategy.exit("Stop Loss Short", from_entry="Short", stop=stopLossShort, qty=strategy.position_size)

    // Create Position Projectile for Short
    // var line tpLineShort1 = na
    // var line tpLineShort2 = na
    // var line slLineShort = na
    // var label entryLabelShort = na

    // // Update projectile on entry
    // line.delete(tpLineShort1)
    // line.delete(tpLineShort2)
    // line.delete(slLineShort)
    // label.delete(entryLabelShort)

    // tpLineShort1 := line.new(x1=bar_index, y1=takeProfit1Short, x2=bar_index + 1, y2=takeProfit1Short, color=color.green, width=2, style=line.style_solid)
    // tpLineShort2 := line.new(x1=bar_index, y1=takeProfit2Short, x2=bar_index + 1, y2=takeProfit2Short, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
    // slLineShort := line.new(x1=bar_index, y1=stopLossShort, x2=bar_index + 1, y2=stopLossShort, color=color.red, width=2, style=line.style_solid)

// Updating Stop Loss after hitting Take Profit 1
if buy and close >= takeProfit1
    strategy.exit("Adjusted Stop Loss", from_entry="Long", stop=close)

// Updating Stop Loss after hitting Take Profit 1 for Short
if sell and close <= takeProfit1Short
    strategy.exit("Adjusted Stop Loss Short", from_entry="Short", stop=close)

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