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EMA23/EMA50 डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-04-26 15:29:21
टैगःईएमएईएमए23ईएमए50

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अवलोकन

यह रणनीति EMA23 और EMA50 के क्रॉसओवर सिग्नल पर आधारित है। जब EMA23 EMA50 से ऊपर जाता है, तो यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है, और जब यह नीचे जाता है, तो यह एक बिक्री संकेत उत्पन्न करता है। यह रणनीति लंबी स्थिति के लिए स्टॉप-लॉस भी लागू करती है जब कीमत EMA50 से नीचे गिरती है और छोटी स्थिति के लिए जब कीमत EMA50 से ऊपर बढ़ जाती है। इसके अलावा, रणनीति बाजार में फिर से प्रवेश करती है जब कीमत EMA50 से ऊपर वापस जाती है। यह रणनीति 30 मिनट की समय सीमा के लिए उपयुक्त है।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. दो घातीय चलती औसत की गणना करें: EMA23 और EMA50.
  2. जब ईएमए23 ईएमए50 से ऊपर जाता है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न करें और जब ईएमए23 ईएमए50 से नीचे जाता है तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न करें।
  3. लंबे पदों के लिए, स्टॉप-लॉस लागू करें यदि मूल्य EMA50 से नीचे गिरता है और समापन मूल्य पिछली कैंडल के EMA50 से कम है।
  4. शॉर्ट पोजीशन के लिए, स्टॉप-लॉस लागू करें यदि कीमत EMA50 से ऊपर बढ़ जाती है और क्लोजिंग मूल्य पिछली कैंडल के EMA50 से अधिक है।
  5. लंबी पोजीशनों के लिए, यदि कीमत EMA50 से ऊपर वापस जाती है, तो बाजार में पुनः प्रवेश करें, जिसमें समापन मूल्य और उच्च मूल्य दोनों EMA50 से अधिक और EMA23 EMA50 से अधिक है।
  6. लघु पदों के लिए, यदि मूल्य EMA50 से नीचे वापस चला जाता है, तो बाजार में पुनः प्रवेश करें, जिसमें समापन मूल्य और कम मूल्य दोनों EMA50 से नीचे और EMA23 EMA50 से नीचे हैं।
  7. लॉन्ग पोजीशन के लिए लाभ ले जाने का स्तर प्रवेश मूल्य का 1.6 गुना और शॉर्ट पोजीशन के लिए प्रवेश मूल्य का 0.75 गुना निर्धारित करें।

रणनीतिक लाभ

  1. डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर एक सरल और प्रभावी ट्रेंड-फॉलोइंग इंडिकेटर है जो ट्रेंड को पकड़ने में मदद करता है।
  2. स्टॉप-लॉस तंत्र जोखिम को नियंत्रित करने और घाटे के विस्तार को रोकने में मदद करता है।
  3. पुनर्प्रवेश तंत्र रणनीति को फिर से रुझानों को पकड़ने की अनुमति देता है, जिससे लाभ की संभावना बढ़ जाती है।
  4. लाभ लेने के स्तर लाभ को समय पर प्राप्त करने में मदद करते हैं।
  5. 30 मिनट की समय सीमा अधिक व्यापारिक अवसर प्रदान करती है जबकि कुछ शोर को भी फ़िल्टर करती है।

रणनीतिक जोखिम

  1. ईएमए, एक प्रवृत्ति-अनुसरण सूचक के रूप में, एक देरी है और इष्टतम प्रवेश बिंदुओं को याद कर सकता है।
  2. स्टॉप-लॉस स्तरों का स्थान अनुकूलित नहीं किया जा सकता है, जिससे समय से पहले स्टॉप-आउट हो सकते हैं।
  3. बार-बार व्यापार करने से लेनदेन की लागत बढ़ सकती है और लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है।
  4. इस रणनीति से बाजार में अधिक झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं।
  5. निश्चित लाभ स्तर रणनीति की लाभ क्षमता को सीमित कर सकते हैं।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. प्रवृत्ति निर्धारण में सहायता करने और प्रवेश और निकास बिंदुओं में सुधार करने के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों जैसे एमएसीडी, आरएसआई आदि को पेश करने पर विचार करें।
  2. स्टॉप-लॉस के स्तरों को अनुकूलित करना, स्टॉप-लॉस पदों को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए एटीआर जैसे अस्थिरता संकेतकों के उपयोग पर विचार करना।
  3. गलत संकेतों को कम करने के लिए उचित व्यापार फ़िल्टरिंग स्थितियों को स्थापित करके व्यापार आवृत्ति को नियंत्रित करें।
  4. रेंजिंग और ट्रेंडिंग बाजारों के लिए अलग-अलग रणनीति पैरामीटर सेटिंग्स का प्रयोग करें।
  5. लाभ लेने के स्तर को अधिक लचीला बनाना, जैसे कि बाजार की अस्थिरता, जोखिम-लाभ अनुपात आदि के आधार पर उन्हें गतिशील रूप से समायोजित करना।

सारांश

यह रणनीति दो चलती औसत, ईएमए 23 और ईएमए 50 के क्रॉसओवर पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह क्रॉसओवर संकेतों के माध्यम से रुझानों को पकड़ती है और जोखिम को नियंत्रित करने और लाभ क्षमता को बढ़ाने के लिए स्टॉप-लॉस और री-एंट्री तंत्र को लागू करती है। यह रणनीति सरल और समझने में आसान है, 30 मिनट की समय सीमा पर मध्यम से अल्पकालिक ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है। हालांकि, रणनीति में कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि पिछड़ने की पहचान, उप-अनुकूल स्टॉप-लॉस प्लेसमेंट, और रेंजिंग बाजारों में खराब प्रदर्शन। भविष्य में, रणनीति को अधिक तकनीकी संकेतकों को पेश करके, स्टॉप-लॉस पदों को अनुकूलित करके, ट्रेडिंग आवृत्ति को नियंत्रित करके, ट्रेंडिंग और रेंजिंग बाजारों के बीच अंतर करके, और अधिक मजबूत रिटर्न प्राप्त करने के लिए गतिशील ले-प्रॉफिट स्तरों को लागू करके अनुकूलित किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-04-20 00:00:00
end: 2024-04-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy", overlay=true)

// EMA 23 ve EMA 50'nin hesaplanması
ema23 = ta.ema(close, 23)
ema50 = ta.ema(close, 50)

// Ana alım kuralı: EMA 23 ve EMA 50'nin yukarı kesilmesi
buySignal = ta.crossover(ema23, ema50)

// Ana satış kuralı: EMA 23 ve EMA 50'nin aşağı kesilmesi
sellSignal = ta.crossunder(ema23, ema50)

// Long pozisyon stop seviyesi
longStopLoss = low < ema50 and close < ema50[1]

// Short pozisyon stop seviyesi
shortStopLoss = high > ema50 and close > ema50[1]

// Long pozisyon için tekrar giriş kuralı
longReEntry = high > ema50 and close > ema50 and close > ema50 and ema23 > ema50

// Short pozisyon için tekrar giriş kuralı
shortReEntry = low < ema50 and close < ema50 and close < ema50 and ema23 < ema50

// Long işlemde kar alma seviyesi (%60)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * 1.60

// Short işlemde kar alma seviyesi (%25)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * 0.75

// Long işlem için yeniden giriş koşulu
longReEntryCondition = strategy.position_size <= 0 and longReEntry

// Short işlem için yeniden giriş koşulu
shortReEntryCondition = strategy.position_size >= 0 and shortReEntry

// Geriye dönük test için başlangıç tarihi (01.01.2022)
startDate = timestamp(2022, 01, 01, 00, 00)

if (time >= startDate)
    if (buySignal)
        strategy.entry("Buy", strategy.long)

    if (sellSignal)
        strategy.entry("Sell", strategy.short)

    if (strategy.position_size > 0 and (longStopLoss or close >= longTakeProfit))
        strategy.close("Buy")

    if (strategy.position_size < 0 and (shortStopLoss or close <= shortTakeProfit))
        strategy.close("Sell")

    if (longReEntryCondition)
        strategy.entry("Buy", strategy.long)

    if (shortReEntryCondition)
        strategy.entry("Sell", strategy.short)
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