1. वर्ग
2. एटीआर-आधारित लाभ लेने और हानि रोकने के साथ रणनीति के बाद बहु-समय सीमा प्रवृत्ति

एटीआर-आधारित लाभ लेने और हानि रोकने के साथ रणनीति के बाद बहु-समय सीमा प्रवृत्ति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-12-20 14:14:32
टैगःएटीआरईएमए

---

---

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//Created by Nasser mahmoodsani' all rights reserved
// E-mail : e.man4858@gmail.com

strategy("UT Bot Strategy with T/P and S/L and Trend EMA", overlay=true)

// Inputs
along = input(1, title='Key Value (Sensitivity - Long)', group="LONG")
clong = input(10, title='ATR Period (Long)', group="LONG")
h = input(true, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
ashort = input(7, title='Key Value (Sensitivity - Short)', group="SHORT")
cshort = input(2, title='ATR Period (Short)', group="SHORT")
tradeType = input.string("Both", title="Trade Type", options=["Buy Only", "Sell Only", "Both"])
tp1_percent = input.float(0.5, title="TP1 Percentage", step=0.1, group="TP Settings") // TP1 % input
tp2_percent = input.float(1.0, title="TP2 Percentage", step=0.1, group="TP Settings") // TP2 % input
sl_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss Percentage", step=0.1, group="TP Settings") // SL % input
sl_in_percent = input(true, title="Use Stop Loss in Percentage", group="TP Settings")
tp1_qty = input.float(0.5, title="Take Profit 1 Quantity (as % of position size)", minval=0.0, maxval=1.0, step=0.1)
tp2_qty = input.float(0.5, title="Take Profit 2 Quantity (as % of position size)", minval=0.0, maxval=1.0, step=0.1)

// Check that total quantities for TPs do not exceed 100%
if tp1_qty + tp2_qty > 1
    runtime.error("The sum of Take Profit quantities must not exceed 100%.")

// Calculate 50 EMA from 5-Minute Timeframe
trendEmaPeriod = 50
trendEma_5min = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.ema(close, trendEmaPeriod))
plot(trendEma_5min, title="Trend EMA (5-Min)", color=color.blue, linewidth=2)

// Calculations 
xATRlong = ta.atr(clong)
xATRshort = ta.atr(cshort)
nLosslong = along * xATRlong
nLossshort = ashort * xATRshort

src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close) : close

// LONG
var float xATRTrailingStoplong = na
var float stopLossLong = na
var float takeProfit1 = na
var float takeProfit2 = na

iff_1long = src > nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) ? src - nLosslong : src + nLosslong
iff_2long = src < nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStoplong[1]), src + nLosslong) : iff_1long
xATRTrailingStoplong := src > nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStoplong[1]), src - nLosslong) : iff_2long

buy = src > xATRTrailingStoplong and ta.crossover(ta.ema(src, 21), xATRTrailingStoplong) and close > trendEma_5min

if buy and (tradeType == "Buy Only" or tradeType == "Both")
    takeProfit1 := close * (1 + tp1_percent / 100)
    takeProfit2 := close * (1 + tp2_percent / 100)

    // Calculate stop loss based on percentage or ATR
    if sl_in_percent
        stopLossLong := close * (1 - sl_percent / 100)
    else
        stopLossLong := close - nLosslong

    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="Long", limit=takeProfit1, qty=strategy.position_size * tp1_qty)
    strategy.exit("Take Profit 2", from_entry="Long", limit=takeProfit2, qty=strategy.position_size * tp2_qty)
    strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Long", stop=stopLossLong, qty=strategy.position_size)

    // // Create Position Projectile for Long
    // var line tpLineLong1 = na
    // var line tpLineLong2 = na
    // var line slLineLong = na
    // var label entryLabelLong = na

    // // Update projectile on entry
    // line.delete(tpLineLong1)
    // line.delete(tpLineLong2)
    // line.delete(slLineLong)
    // label.delete(entryLabelLong)

    // tpLineLong1 := line.new(x1=bar_index, y1=takeProfit1, x2=bar_index + 1, y2=takeProfit1, color=color.green, width=2, style=line.style_solid)
    // tpLineLong2 := line.new(x1=bar_index, y1=takeProfit2, x2=bar_index + 1, y2=takeProfit2, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
    // slLineLong := line.new(x1=bar_index, y1=stopLossLong, x2=bar_index + 1, y2=stopLossLong, color=color.red, width=2, style=line.style_solid)

// SHORT
var float xATRTrailingStopshort = na
var float stopLossShort = na
var float takeProfit1Short = na
var float takeProfit2Short = na

iff_1short = src > nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) ? src - nLossshort : src + nLossshort
iff_2short = src < nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStopshort[1]), src + nLossshort) : iff_1short
xATRTrailingStopshort := src > nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStopshort[1]), src - nLossshort) : iff_2short

sell = src < xATRTrailingStopshort and ta.crossover(xATRTrailingStopshort, ta.ema(src, 21)) and close < trendEma_5min

if sell and (tradeType == "Sell Only" or tradeType == "Both")
    takeProfit1Short := close * (1 - tp1_percent / 100)
    takeProfit2Short := close * (1 - tp2_percent / 100)

    // Calculate stop loss based on percentage or ATR
    if sl_in_percent
        stopLossShort := close * (1 + sl_percent / 100)
    else
        stopLossShort := close + nLossshort

    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit 1 Short", from_entry="Short", limit=takeProfit1Short, qty=strategy.position_size * tp1_qty)
    strategy.exit("Take Profit 2 Short", from_entry="Short", limit=takeProfit2Short, qty=strategy.position_size * tp2_qty)
    strategy.exit("Stop Loss Short", from_entry="Short", stop=stopLossShort, qty=strategy.position_size)

    // Create Position Projectile for Short
    // var line tpLineShort1 = na
    // var line tpLineShort2 = na
    // var line slLineShort = na
    // var label entryLabelShort = na

    // // Update projectile on entry
    // line.delete(tpLineShort1)
    // line.delete(tpLineShort2)
    // line.delete(slLineShort)
    // label.delete(entryLabelShort)

    // tpLineShort1 := line.new(x1=bar_index, y1=takeProfit1Short, x2=bar_index + 1, y2=takeProfit1Short, color=color.green, width=2, style=line.style_solid)
    // tpLineShort2 := line.new(x1=bar_index, y1=takeProfit2Short, x2=bar_index + 1, y2=takeProfit2Short, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
    // slLineShort := line.new(x1=bar_index, y1=stopLossShort, x2=bar_index + 1, y2=stopLossShort, color=color.red, width=2, style=line.style_solid)

// Updating Stop Loss after hitting Take Profit 1
if buy and close >= takeProfit1
    strategy.exit("Adjusted Stop Loss", from_entry="Long", stop=close)

// Updating Stop Loss after hitting Take Profit 1 for Short
if sell and close <= takeProfit1Short
    strategy.exit("Adjusted Stop Loss Short", from_entry="Short", stop=close)

---

• उन्नत बहु-सूचक गति व्यापार रणनीति
• गतिशील चैनल और चलती औसत ट्रेडिंग प्रणाली के साथ बहु-सूचक प्रवृत्ति रणनीति का पालन करना
• K लगातार मोमबत्तियाँ बुल बियर रणनीति
• केल्टनर चैनल ईएमए एटीआर रणनीति
• सुपरट्रेंड और ईएमए संयोजन रणनीति
• एटीआर और ईएमए आधारित गतिशील लाभ लेने और हानि रोकने के अनुकूलन रणनीति
• अस्थिरता और रैखिक प्रतिगमन पर आधारित दीर्घ-अल्प बाजार व्यवस्था अनुकूलन रणनीति
• ईएमए की गतिशील प्रवृत्ति ट्रेडिंग रणनीति के बाद
• ट्रिपल ईएमए क्रॉसओवर रणनीति
• वॉल्यूम-आधारित एटीआर डायनामिक स्टॉप-लॉस अनुकूलन के साथ बहु-अक्षीय चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति

---

• बहु-स्तरीय एटीएच गतिशील ट्रैकिंग त्रि-प्रवेश रणनीति
• गार्मन-क्लास अस्थिरता गतिशील ट्रैकिंग रणनीति के साथ अनुकूलनशील वीडब्ल्यूएपी बैंड
• ईएमए क्रॉस स्ट्रैटेजी के बाद विकल्पों का कारोबार
• मल्टी-इंडिकेटर अस्थिरता ट्रेडिंग RSI-EMA-ATR रणनीति
• जी-चैनल और ईएमए पर आधारित मात्रात्मक दीर्घकालिक स्विचिंग रणनीति
• जोखिम प्रबंधन के साथ रणनीति के बाद दोहरी चलती औसत प्रवृत्ति
• ट्रिपल सुपरट्रेंड और बोलिंगर बैंड्स मल्टी-इंडिकेटर ट्रेंड फॉलोिंग स्ट्रेटेजी
• बहु-ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट गतिमानता मात्रात्मक रणनीति
• आरएसआई गति और एडीएक्स ट्रेंड स्ट्रेंथ आधारित पूंजी प्रबंधन प्रणाली
• बहु-समय-सीमा तरलता पिवोट हीटमैप रणनीति
• अनुकूलन ट्रेलिंग स्टॉप के साथ उन्नत ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
• आरएसआई गति फ़िल्टर के साथ बहु-तकनीकी संकेतक प्रवृत्ति रणनीति का पालन करना
• गतिशील जोखिम-प्रबंधित घातीय चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति
• दोहरी घातीय चलती औसत और सापेक्ष शक्ति सूचकांक क्रॉसओवर रणनीति
• दोहरी गतिशीलता ऑसिलेटर स्मार्ट टाइमिंग ट्रेडिंग रणनीति
• गतिशील रेंज फ़िल्टर के साथ उन्नत मात्रात्मक प्रवृत्ति कैप्चर रणनीति
• ट्रेडिंग व्यू सिग्नल निष्पादन नीति (निर्मित HTTP सेवा संस्करण)
• आरएसआई और एमएसीडी एकीकरण पर आधारित उन्नत पांच दिवसीय क्रॉस-विश्लेषण रणनीति
• दोहरे आरएसआई संकेतकों पर आधारित अनुकूलनशील रेंज ट्रेडिंग प्रणाली
• गतिशील दोहरी सुपरट्रेंड वॉल्यूम-मूल्य रणनीति