В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Супертенд с двойными временными рамками с системой оптимизации RSI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-11-25 17:27:21
Тэги:РСИATR

Обзор

Эта стратегия представляет собой двойную торговую систему временных рамок, основанную на индикаторе SuperTrend и RSI. Она сочетает в себе технические индикаторы анализа из 120-минутных и 15-минутных временных рамок, используя SuperTrend для определения среднесрочного направления тренда при использовании RSI для получения прибыли. Стратегия реализует размещение позиций через процентное распределение и включает в себя процентные условия получения прибыли.

Принципы стратегии

Основная логика основана на нескольких ключевых элементах:

Использует 120-минутный индикатор SuperTrend в качестве основного инструмента определения тренда с периодом ATR 14 и фактором 3,42.
Создает торговые сигналы через ценовые перекрестки с линией SuperTrend - восходящие перекрестки для длинных входов и нисходящие перекрестки для коротких входов
Использует 15-минутный индикатор RSI с периодом 5 в качестве дополнительного инструмента для оценки условий перекупления/перепродажи на рынке
Закрывает длинные позиции, когда RSI достигает зоны перекупа (95) и короткие позиции в зоне перепродажи (5)
Устанавливает уровень прибыли в размере 30%, рассчитанный относительно средней входной цены

Преимущества стратегии

Сочетание нескольких временных рамок повышает надежность сигнала и уменьшает количество ложных сигналов
Оптимизированные параметры SuperTrend сбалансируют чувствительность к тренду при избежании чрезмерной торговли
Строгие экстремальные значения RSI (5 и 95) обеспечивают закрытие позиции только в экстремальных условиях
Размер позиций использует фиксированный процент собственного капитала (35%), эффективно контролируя риск при сохранении потенциала прибыли
Автоматически закрывает обратные позиции перед открытием новых, избегая одновременной длинной и короткой позиции

Стратегические риски

Двойной временной подход может создать задержку на различных рынках, что требует управления снижением
Строгие экстремальные значения РСИ могут привести к упущенным возможностям получения прибыли
Уровень прибыли в 30% является агрессивным, что может привести к раннему выходу на волатильных рынках
Отсутствие условий стоп-лосса может привести к значительным потерям при резком изменении тренда
Размер позиции 35% является относительно агрессивным, создавая высокий риск во время крайней волатильности

Руководство по оптимизации

Рекомендовать добавить динамический механизм остановки потерь, учитывая остановки на основе ATR
Для улучшения адаптивности пороговые значения перекупленности/перепроданности по РСИ могут быть скорректированы до 10 и 90
Для подтверждения сигнала могут быть добавлены показатели объема
Рассматривать динамическое размещение позиций на основе волатильности рынка с использованием ATR или показателей волатильности
Предлагаю добавить фильтры силы тренда, такие как DMI или ADX, чтобы отфильтровать слабые тенденции

Резюме

Это хорошо структурированная стратегия, следующая за трендом с четкой логикой. Она сочетает в себе различные технические индикаторы временных рамок для улавливания тенденций при сохранении контроля риска. Хотя есть место для оптимизации, общий дизайн соответствует количественным принципам торговли. Трейдеры должны проверять и оптимизировать параметры перед живой торговлей и корректировать размер позиции в соответствии с их толерантностью к риску.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © felipemiransan

//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true)

// Function for Supertrend
supertrend(_factor, _atrPeriod) =>
    [out, _] = ta.supertrend(_factor, _atrPeriod)
    out

// Supertrend Settings
factor = input.float(3.42, title="Supertrend Factor")
atrPeriod = input.int(14, title="ATR Period")
tf2 = input.timeframe("120", title="Supertrend Timeframe")

// RSI Settings
rsi_tf = input.timeframe("15", title="RSI Timeframe")
rsiLength = input.int(5, title="RSI Length")
rsiUpper = input.int(95, title="RSI Upper Limit")  
rsiLower = input.int(5, title="RSI Lower Limit")   

// RSI Timeframe
rsi_tf_value = request.security(syminfo.tickerid, rsi_tf, ta.rsi(close, rsiLength), lookahead=barmerge.lookahead_off, gaps=barmerge.gaps_off)

// Supertrend Timeframe
supertrend_tf2 = request.security(syminfo.tickerid, tf2, supertrend(factor, atrPeriod), lookahead=barmerge.lookahead_off, gaps=barmerge.gaps_off)

// Take Profit Settings (Percentage in relation to the average price)
takeProfitPercent = input.float(30, title="Take Profit", step=0.1) / 100

// Entry conditions based on price crossover with Supertrend Timeframe
longCondition = ta.crossover(close, supertrend_tf2) and barstate.isconfirmed
shortCondition = ta.crossunder(close, supertrend_tf2) and barstate.isconfirmed

// Execution of reversal orders with closing of previous position
if (longCondition)
    // Close a short position before opening a long position
    if (strategy.position_size < 0)
        strategy.close("Short", comment="Close Short for Long Entry")
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    // Close long position before opening short position
    if (strategy.position_size > 0)
        strategy.close("Long", comment="Close Long for Short Entry")
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Calculate take profit levels relative to the average entry price
if (strategy.position_size > 0)
    takeProfitLong = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
    strategy.exit("Take Profit Long", "Long", limit=takeProfitLong)

if (strategy.position_size > 0 and (rsi_tf_value >= rsiUpper))
    strategy.close("Long", comment="RSI Take Profit Long")

if (strategy.position_size < 0)
    takeProfitShort = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)
    strategy.exit("Take Profit Short", "Short", limit=takeProfitShort)

if (strategy.position_size < 0 and (rsi_tf_value <= rsiLower))
    strategy.close("Short", comment="RSI Take Profit Short")

// Plot Supertrend timeframe with commit check to avoid repainting
plot(barstate.isconfirmed ? supertrend_tf2 : na, color=color.blue, title="Supertrend Timeframe (120 min)", linewidth=1)

// Plot RSI for visualization
plot(rsi_tf_value, "RSI", color=color.purple)
hline(rsiUpper, "RSI Upper", color=color.red)
hline(rsiLower, "RSI Lower", color=color.green)

Связанные

Больше