Elliott-Wellen-Theorie 4-9 Impulswellen automatische Detektion Handelsstrategie

Übersicht

Diese Strategie basiert auf der Elliott Wave Theorie und versucht, Impulswellen automatisch zu erkennen. Sie definiert eine Aufwärtsimpulswelle, indem sie nach einer Kombination von 4 aufeinanderfolgenden Up-Closing-Kerzen sucht, bei denen der aktuelle Schlusskurs höher ist als der Schlusskurs vor 9 Tagen; eine Abwärtsimpulswelle wird mit der entgegengesetzten Logik definiert. Sobald eine Impulswelle erkannt wurde, erzeugt sie Kauf- oder Verkaufssignale und kehrt die Position um, wobei der Stop-Loss auf dem niedrigen oder hohen Punkt der Signalkerze gesetzt wird. Da Impulsswellen normalerweise von schnellen Bewegungen begleitet werden, sollte diese Stop-Loss-Methode positive Ergebnisse liefern.

Strategieprinzipien

1. Die Anzahl der Perioden für aufeinanderfolgende Auf-/Abschließungen wird als abgeschlossen (Standard 3) und die Anzahl der Tage, an denen der aktuelle Abschluss mit dem vor N Tagen geschlossenen Abschluss verglichen werden soll, als vorangegangene Tage (Standard 9) definiert.
2. Verwenden Sie die Variablen long_cc und short_cc, um festzuhalten, ob die letzten endgültigen Kerzen aufeinanderfolgend nach oben/nach unten geschlossen haben.
3. Vergleichen Sie den aktuellen Schlusskurs mit dem Schlusskurs vor Tagen. Wenn der aktuelle Preis höher/niedriger ist, ist long_daysago/short_daysago wahr.
4. Kombinieren Sie long_cc, short_cc mit long_daysago, short_daysago, um die endgültigen langen und kurzen Signale zu erhalten.
5. Zeichnen Sie grüne und rote Dreiecke für die langen und kurzen Signale.
6. Wenn ein Long-Signal angezeigt wird und es keine aktuelle Long-Position gibt, gehen Sie lang und setzen Sie den Stop-Loss-Preis auf den Tiefpunkt der Signalkerze.
7. Wenn ein Short-Signal angezeigt wird und es keine aktuelle Short-Position gibt, gehen Sie kurz und setzen Sie den Stop-Loss-Preis auf den Höchstwert der Signalkerze.

Analyse der Vorteile

1. Identifiziert Impulswellen automatisch in der Elliott-Wellentheorie, wodurch der Einfluss subjektiver Analyse verringert wird.
2. Impulsgläufe werden oft von starken Trends begleitet, die mit dieser Strategie erfasst werden können.
3. Die Stop-Loss-Platzierung entspricht der Trendrichtung und verbessert damit das Risiko-Rendite-Verhältnis.
4. Kann potenzielle Einstiegsmöglichkeiten vor Beginn des Trends erkennen.
5. Die Parameter sind einstellbar, so dass es weit verbreitet ist.

Risikoanalyse

1. Es kann Abweichungen in der Interpretation der Wellenlehre geben, die zu Fehleinschätzungen führen.
2. Die Dauer der Trends ist schwer vorherzusagen und der Stop-Loss kann zu nah eingestellt werden, was dazu führt, dass er gestoppt wird.
3. Kann in seitlichen Märkten unwirksam sein und häufige Trades erzeugen.
4. Es fehlt die Berücksichtigung von Positionsgröße und Geldmanagement.

Optimierungsrichtlinien

1. Optimieren Sie die Konfiguration der Parameter von consclos und daysago durch Backtesting, um die Signalgenauigkeit zu verbessern.
2. Einführung von Trendbestätigungsindikatoren wie MACD zur Verringerung von Lärm.
3. Überlegen Sie, ob Sie einen Trailing Stop hinzufügen, um die Gewinne besser zu schützen.
4. Wenn der Trend noch nicht klar ist, beginnen Sie mit einer kleinen Position und erhöhen Sie diese, sobald der Trend klar ist.
5. Kontrolle der Positionsgröße und des Risikos, z. B. Begrenzung des Prozentsatzes der Mittel pro Handel und Festlegung einer maximalen Auslastung.

Zusammenfassung

Diese Strategie basiert auf der klassischen Elliott-Wellen-Theorie und kann starke Trendbewegungen mit gewisser Anwendbarkeit und Gewinnpotenzial erfassen. Die Subjektivität der Wellen-Theorie selbst und die Definition von Impulswellen können jedoch die Performance der Strategie beeinflussen. In der praktischen Anwendung sollte auf Parameteroptimierung, Positionsmanagement, Reduzierung der Handelsfrequenz usw. geachtet werden. Durch die Einführung von Trendbestätigungsindikatoren, Trailing-Stops, schrittweisen Positionsbildung und anderen Mitteln können die Leistung und Stabilität dieser Strategie weiter verbessert werden.