Teoría de las ondas de Elliott 4-9 Detección automática de ondas de impulso Estrategia de negociación

Resumen general

Esta estrategia se basa en la teoría de las ondas de Elliott y intenta detectar automáticamente las ondas de impulso. Define una onda de impulso ascendente buscando una combinación de 4 velas de cierre ascendente consecutivas donde el cierre actual es mayor que el cierre de hace 9 días; una onda de impulso descendente se define utilizando la lógica opuesta. Una vez que se detecta una onda de impulso, genera señales de compra o venta e invierte la posición, con el stop loss establecido en el bajo o alto de la vela de señal.

Principios de estrategia

1. Definir el número de períodos de cierre ascendente/descendiente consecutivos como cierre final (por defecto 3) y el número de días para comparar el cierre actual con el cierre de hace N días como cierre anterior (por defecto 9).
2. Utilice las variables long_cc y short_cc para registrar si las velas consclos más recientes se han cerrado consecutivamente.
3. Compara el cierre actual con el cierre de días atrás. Si el precio actual es más alto/menor, long_daysago/short_daysago es verdadero.
4. Combine long_cc, short_cc con long_daysago, short_daysago para obtener las señales finales largas y cortas.
5. Trace triángulos verdes y rojos correspondientes a las señales largas y cortas.
6. Si aparece una señal larga y no hay una posición larga actual, vaya largo y establezca el precio de stop loss al mínimo de la vela de señal.
7. Si aparece una señal corta y no hay una posición corta actual, corta y establece el precio de stop loss al máximo de la vela de señal.

Análisis de ventajas

1. Identifica automáticamente las ondas de impulso en la teoría de ondas de Elliott, reduciendo la influencia del análisis subjetivo.
2. Las ondas de impulso a menudo van acompañadas de fuertes tendencias, que esta estrategia puede capturar.
3. La colocación del stop loss es coherente con la dirección de la tendencia, mejorando la relación riesgo-beneficio.
4. Puede descubrir oportunidades potenciales de entrada antes del inicio de la tendencia.
5. Los parámetros son ajustables, por lo que es ampliamente aplicable.

Análisis de riesgos

1. Puede haber desviaciones en la interpretación de la teoría de ondas, lo que lleva a juicios erróneos.
2. La duración de las tendencias es difícil de predecir, y el stop loss puede establecerse demasiado cerca, lo que resulta en que se detenga.
3. Puede ser ineficaz en los mercados laterales, generando intercambios frecuentes.
4. No tiene en cuenta el tamaño de la posición y la gestión del dinero.

Direcciones de optimización

1. Optimizar la configuración de los parámetros de consclos y daysago mediante backtesting para mejorar la precisión de la señal.
2. Introducir indicadores de confirmación de tendencia como el MACD para reducir el ruido.
3. Considere la posibilidad de añadir paradas para proteger mejor las ganancias.
4. Cuando la tendencia aún no esté clara, comience con una posición pequeña y añada a ella una vez que la tendencia esté clara.
5. Control del tamaño de las posiciones y del riesgo, como limitar el porcentaje de fondos por operación y fijar un recargo máximo.

Resumen de las actividades

Esta estrategia se basa en la teoría clásica de las ondas de Elliott y puede capturar movimientos de tendencia fuertes con cierta aplicabilidad y potencial de ganancia. Sin embargo, la subjetividad de la teoría de las ondas en sí y la definición de las ondas de impulso pueden afectar el rendimiento de la estrategia. En la aplicación práctica, se debe prestar atención a la optimización de parámetros, gestión de posiciones, reducción de la frecuencia de operaciones, etc. Al introducir indicadores de confirmación de tendencia, paradas de seguimiento, construcción gradual de posiciones y otros medios, el rendimiento y la estabilidad de esta estrategia pueden mejorarse aún más.