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La stratégie de la fourche à or du MACD

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-04-26 12:08:24 Je vous en prie.
Les étiquettes:Le MACDLe taux d'intérêtLe DIFDEA

MACD金叉死叉策略

Résumé

La stratégie utilise l'intersection de la ligne DIF et de la ligne DEA dans l'indicateur MACD pour générer des signaux de trading. Lorsque la ligne DIF traverse la ligne DEA de bas en haut, elle génère un signal d'augmentation; lorsque la ligne DIF traverse la ligne DEA de haut en bas, elle génère un signal d'épuisement. Les résultats des retests de cette stratégie montrent que le taux de victoire sur la paire BTCUSDT est d'environ 40% et que le rendement annualisé est de 1.05, mais cela entraîne une augmentation constante du nombre d'actifs détenus et ne peut donc pas être utilisé comme stratégie de mise en marché indépendante.

Les principes stratégiques

  1. Calcul des moyennes mobiles rapides (EMA) et des moyennes mobiles lentes (EMA)
  2. Calculer la ligne DIF, c'est-à-dire la différence entre l'EMA rapide et l'EMA lente.
  3. Calculer la ligne DEA, c'est-à-dire l'EMA de la ligne DIF
  4. Calculer le diagramme MACD en colonnes, c'est-à-dire la différence entre la ligne DIF et la ligne DEA.
  5. Lorsque la ligne DIF traverse la ligne DEA de bas en haut, il y a plus de signaux, plus de positions ouvertes.
  6. Lorsque la ligne DIF traverse la ligne DEA de haut en bas, elle produit un signal d'arrêt, d'équilibrage et d'ouverture.
  7. Lorsque le signal de croisement inverse apparaît à nouveau, la position actuelle est mise à plat, la position opposée est ouverte.

Les avantages stratégiques

  1. La stratégie utilise l'indicateur MACD largement utilisé et est facile à comprendre et à mettre en œuvre.
  2. La logique stratégique est claire, les signaux commerciaux sont clairs.
  3. Il s'agit d'un outil qui permet de suivre les principales tendances du marché.

Risque stratégique

  1. Le taux de réussite de cette stratégie est faible, à seulement 40%, ce qui signifie que 60% des transactions peuvent être à perte.
  2. Cette stratégie entraîne une augmentation constante du nombre d'actifs détenus, ce qui peut entraîner un risque supplémentaire.
  3. Dans les marchés turbulents, cette stratégie peut générer des signaux de trading fréquents, ce qui entraîne des coûts de transaction élevés.
  4. La stratégie ne prend pas en compte la gestion des risques, comme la gestion des pertes et des positions, ce qui peut entraîner des pertes importantes.

Optimisation stratégique

  1. Introduire des filtres de tendance, tels que les moyennes mobiles à long terme, pour éviter de négocier dans des marchés volatiles.
  2. Optimiser les paramètres de l'indicateur MACD, tels que l'EMA rapide, l'EMA lent et le cycle de la ligne de signal, pour s'adapter aux différentes conditions du marché.
  3. Il est recommandé d'inclure des mesures de gestion des risques, telles que la gestion des pertes et des positions, pour contrôler les pertes potentielles.
  4. En combinaison avec d'autres indicateurs techniques ou des analyses fondamentales pour améliorer la fiabilité des signaux de négociation.

Résumé

La stratégie MACD est une stratégie de trading simple et facile à comprendre, adaptée aux marchés tendanciels. Cependant, la stratégie a un faible taux de réussite et manque de mesures de gestion des risques, ce qui nécessite une optimisation et un perfectionnement supplémentaires. Les performances et la fiabilité de la stratégie peuvent être améliorées par l'introduction de filtres de tendance, l'optimisation des paramètres, l'intégration de la gestion des risques et la combinaison d'autres méthodes d'analyse.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=5
// @description 该策略使用 MACD DIF 线与 EDA 线产生金叉与死叉时进行入场与出场操作, 回测后发现胜率约 40%, BTCUSDT 年化利率 1.05, 同时会导致持有的资产数量不断上升, 无法作为一个独立的套利策略进行使用.

strategy("MACD 金叉策略", overlay=true)

fastLength = input(12, "快线长度")
slowLength = input(26, "慢线长度")
MACDLength = input(9, "MACD 均线长度")

deltaIncreaseOver0 = input(color.green,'MACD 柱在 0 线以上增长')
deltaIncreaseUnder0 = input(color.rgb(153, 230, 156),'MACD 柱在 0 线以下增长')

deltaDecreaseOver0 = input(color.orange,'MACD 柱在 0 线以上下跌')
deltaDecreaseUnder0 = input(color.red,'MACD 柱在 0 线以下下跌')

buySellEnabled = input(true, '是否显示入场与出场信号')

// @variable 做多轮数
var longRound = 0
// @variable 做空轮数
var shortRound = 0

DIF = ta.ema(close, fastLength) - ta.ema(close, slowLength) // 快慢均线差值
EDA = ta.ema(DIF, MACDLength) // DIF 线的 EMA 均线
delta = DIF - EDA // MACD 柱高度

// plot(0, 'Zero', color.black)
plot(DIF,'DIF', color.yellow)
plot(EDA, "EDA", color.purple)

isDeltaIncreasing = delta[1] < delta
isDeltaOver0 = delta > 0
deltaColor = isDeltaIncreasing ? (isDeltaOver0? deltaIncreaseOver0: deltaIncreaseUnder0) :( isDeltaOver0? deltaDecreaseOver0: deltaDecreaseUnder0)
plot(delta, "Delta", deltaColor, style = plot.style_columns)

isDeltaV = delta > delta[1] and delta[2] > delta[1]
isDeltaA = delta < delta[1] and delta[2] < delta[1]

longBuy(round) =>
	entry = str.format("做多买入 {0}",round)
	// log.info(str.format("{0} {1}",entry,close))
	strategy.entry(entry, strategy.long, comment=entry)

longSell(round) =>
	entry = str.format("做多买入 {0}",round)
	exit = str.format("做多卖出 {0}",round)
	// log.info(str.format("{0} {1}",exit,close))
	strategy.close(entry, comment=exit)		

shortSell(round) =>
	entry = str.format("做空卖出 {0}",round)
	// log.info(str.format("{0} {1}",entry,close))
	strategy.entry(entry, strategy.short, comment= entry) 

shortBuy(round) =>
	entry = str.format("做空卖出 {0}",round)
	exit = str.format("做空买入 {0}",round)
	// log.info(str.format("{0} {1}",exit,close))
	strategy.close(entry, comment=exit)		

if (buySellEnabled) 
	if (ta.crossunder(DIF, EDA))
		longSell(longRound)
	if (ta.crossover(DIF, EDA))
		longRound := longRound + 1
		longBuy(longRound)
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