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MACD Stratégie de la croix d'or et de la croix de la mort

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-04-26 12:08:24 Je vous en prie.
Les étiquettes:Le MACDLe taux d'intérêtLe DIFDEA

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Résumé

Cette stratégie utilise le croisement de la ligne DIF et de la ligne DEA dans l'indicateur MACD pour générer des signaux de négociation. Lorsque la ligne DIF traverse au-dessus de la ligne DEA, elle génère un signal long; lorsque la ligne DIF traverse en dessous de la ligne DEA, elle génère un signal court. Les résultats de backtesting de cette stratégie montrent que sur la paire de négociation BTCUSDT, le taux de gain est d'environ 40%, et le rendement annualisé est de 1,05. Cependant, cela fera augmenter continuellement le nombre d'actifs détenus, il ne peut donc pas être utilisé comme stratégie d'arbitrage indépendante.

Principe de stratégie

  1. Calculer la moyenne mobile exponentielle rapide et la moyenne mobile exponentielle lente.
  2. Calculer la ligne DIF, qui est la différence entre l'EMA rapide et l'EMA lente.
  3. Calculer la ligne DEA, qui est l'EMA de la ligne DIF.
  4. Calculer l'histogramme MACD, qui est la différence entre la ligne DIF et la ligne DEA.
  5. Lorsque la ligne DIF traverse la ligne DEA, générer un signal long et ouvrir une position longue.
  6. Lorsque la ligne DIF traverse la ligne DEA, générer un signal court, fermer la position longue et ouvrir une position courte.
  7. Lorsque le signal de croisement opposé apparaît à nouveau, fermer la position actuelle et ouvrir une position dans la direction opposée.

Les avantages de la stratégie

  1. Cette stratégie utilise l'indicateur MACD largement utilisé, qui est facile à comprendre et à mettre en œuvre.
  2. La logique de la stratégie est claire, et les signaux de trading sont explicites.
  3. Il convient aux marchés en évolution et peut suivre les principales tendances du marché.

Risques stratégiques

  1. Le taux de gain de cette stratégie est faible, seulement 40%, ce qui signifie que 60% des transactions peuvent être perdantes.
  2. Cette stratégie entraînera une augmentation continue du nombre d'actifs détenus, ce qui peut entraîner une exposition au risque supplémentaire.
  3. Dans un marché fluctuant, cette stratégie peut générer des signaux de négociation fréquents, ce qui entraîne des coûts de négociation élevés.
  4. Cette stratégie ne prend pas en compte la gestion des risques, tels que le stop-loss et la gestion des positions, qui peuvent entraîner des pertes importantes.

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Mettre en place des filtres de tendance, tels que les moyennes mobiles à long terme, pour éviter de négocier sur des marchés fluctuants.
  2. Optimiser les paramètres de l'indicateur MACD, tels que la période de l'EMA rapide, l'EMA lente et la ligne de signal, pour s'adapter aux différentes conditions du marché.
  3. L'exposé de risque doit être soumis à un contrôle de risque.
  4. Combiner avec d'autres indicateurs techniques ou l'analyse fondamentale pour améliorer la fiabilité des signaux de négociation.

Résumé

La stratégie MACD de la croix d'or et de la croix de la mort est une stratégie de trading simple et facile à comprendre qui convient aux marchés en tendance. Cependant, le taux de victoire de cette stratégie est faible et elle manque de mesures de gestion des risques, elle a donc besoin d'une optimisation et d'une amélioration supplémentaires. En introduisant des filtres de tendance, en optimisant les paramètres, en ajoutant la gestion des risques et en la combinant avec d'autres méthodes d'analyse, la performance et la fiabilité de cette stratégie peuvent être améliorées. Néanmoins, cette stratégie ne peut toujours pas être utilisée comme une stratégie d'arbitrage indépendante et doit être combinée avec d'autres stratégies pour obtenir de meilleurs résultats commerciaux.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=5
// @description 该策略使用 MACD DIF 线与 EDA 线产生金叉与死叉时进行入场与出场操作, 回测后发现胜率约 40%, BTCUSDT 年化利率 1.05, 同时会导致持有的资产数量不断上升, 无法作为一个独立的套利策略进行使用.

strategy("MACD 金叉策略", overlay=true)

fastLength = input(12, "快线长度")
slowLength = input(26, "慢线长度")
MACDLength = input(9, "MACD 均线长度")

deltaIncreaseOver0 = input(color.green,'MACD 柱在 0 线以上增长')
deltaIncreaseUnder0 = input(color.rgb(153, 230, 156),'MACD 柱在 0 线以下增长')

deltaDecreaseOver0 = input(color.orange,'MACD 柱在 0 线以上下跌')
deltaDecreaseUnder0 = input(color.red,'MACD 柱在 0 线以下下跌')

buySellEnabled = input(true, '是否显示入场与出场信号')

// @variable 做多轮数
var longRound = 0
// @variable 做空轮数
var shortRound = 0

DIF = ta.ema(close, fastLength) - ta.ema(close, slowLength) // 快慢均线差值
EDA = ta.ema(DIF, MACDLength) // DIF 线的 EMA 均线
delta = DIF - EDA // MACD 柱高度

// plot(0, 'Zero', color.black)
plot(DIF,'DIF', color.yellow)
plot(EDA, "EDA", color.purple)

isDeltaIncreasing = delta[1] < delta
isDeltaOver0 = delta > 0
deltaColor = isDeltaIncreasing ? (isDeltaOver0? deltaIncreaseOver0: deltaIncreaseUnder0) :( isDeltaOver0? deltaDecreaseOver0: deltaDecreaseUnder0)
plot(delta, "Delta", deltaColor, style = plot.style_columns)

isDeltaV = delta > delta[1] and delta[2] > delta[1]
isDeltaA = delta < delta[1] and delta[2] < delta[1]

longBuy(round) =>
	entry = str.format("做多买入 {0}",round)
	// log.info(str.format("{0} {1}",entry,close))
	strategy.entry(entry, strategy.long, comment=entry)

longSell(round) =>
	entry = str.format("做多买入 {0}",round)
	exit = str.format("做多卖出 {0}",round)
	// log.info(str.format("{0} {1}",exit,close))
	strategy.close(entry, comment=exit)		

shortSell(round) =>
	entry = str.format("做空卖出 {0}",round)
	// log.info(str.format("{0} {1}",entry,close))
	strategy.entry(entry, strategy.short, comment= entry) 

shortBuy(round) =>
	entry = str.format("做空卖出 {0}",round)
	exit = str.format("做空买入 {0}",round)
	// log.info(str.format("{0} {1}",exit,close))
	strategy.close(entry, comment=exit)		

if (buySellEnabled) 
	if (ta.crossunder(DIF, EDA))
		longSell(longRound)
	if (ta.crossover(DIF, EDA))
		longRound := longRound + 1
		longBuy(longRound)
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