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एमएसीडी गोल्ड फोर्क डेड फोर्क रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-04-26 12:08:24
टैगःएमएसीडीईएमएडीआईएफDEA

MACD金叉死叉策略

अवलोकन

यह रणनीति व्यापार संकेतों को उत्पन्न करने के लिए MACD में DIF रेखा और DEA रेखा के क्रॉसिंग का उपयोग करती है; जब DIF रेखा नीचे से ऊपर की ओर DEA रेखा को पार करती है, तो यह अधिक संकेत देती है; और जब DIF रेखा ऊपर से नीचे की ओर DEA रेखा को पार करती है, तो यह खाली संकेत देती है। इस रणनीति के पुनः परीक्षण के परिणामों से पता चलता है कि BTCUSDT व्यापार जोड़ी पर जीत का दर लगभग 40% और वार्षिक लाभ 1.05% है, लेकिन यह होल्डिंग की संख्या में लगातार वृद्धि का कारण बनता है और इसलिए इसे एक स्वतंत्र सूट रणनीति के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है।

रणनीतिक सिद्धांत

तेजी से चलती औसत (ईएमए) और धीमी गति से चलती औसत (ईएमए) की गणना करें।
डीआईएफ रेखा की गणना करें, यानी तेज ईएमए और धीमे ईएमए के बीच अंतर।
डीईए लाइन, यानी डीआईएफ लाइन के ईएमए की गणना करें।
मैकडी स्तंभ रेखाचित्र, यानी डीआईएफ रेखा और डीईए रेखा के अंतर की गणना करें।
जब डीआईएफ लाइन नीचे से ऊपर की ओर डीईए लाइन को पार करती है, तो अधिक संकेत उत्पन्न होते हैं, अधिक ट्रेडों का उद्घाटन होता है।
जब डीआईएफ लाइन ऊपर से नीचे की ओर डीईए लाइन के माध्यम से जाती है, तो खाली होने का संकेत होता है।
जब एक बार फिर विपरीत क्रॉस सिग्नल दिखाई देता है, तो वर्तमान स्थिति को समतल करें, विपरीत दिशा में स्थिति खोलें।

रणनीतिक लाभ

यह रणनीति व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले MACD संकेतक का उपयोग करती है, जिसे समझना और लागू करना आसान है।
इस तरह की रणनीति का तर्क स्पष्ट है, और व्यापार संकेत स्पष्ट हैं।
यह ट्रेंडिंग मार्केट के लिए उपयुक्त है और बाजार के प्रमुख रुझानों को ट्रैक करने में मदद करता है।

रणनीतिक जोखिम

इस रणनीति का जीत का प्रतिशत कम है, केवल 40%, जिसका अर्थ है कि 60% ट्रेडों में नुकसान हो सकता है।
इस रणनीति के परिणामस्वरूप, संपत्ति की संख्या में लगातार वृद्धि होती है, जिससे अतिरिक्त जोखिम का जोखिम हो सकता है।
एक अस्थिर बाजार में, यह रणनीति अक्सर व्यापार संकेतों का उत्पादन कर सकती है, जिससे उच्च व्यापार लागत होती है।
इस रणनीति में जोखिम प्रबंधन जैसे कि स्टॉप लॉस और पोजीशन मैनेजमेंट को ध्यान में नहीं रखा गया है, जिससे भारी नुकसान हो सकता है।

रणनीतिक अनुकूलन दिशा

चौंकाने वाले बाजारों में व्यापार करने से बचने के लिए लंबे समय तक चलने वाले औसत जैसे ट्रेंड फिल्टर पेश करें।
विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल MACD संकेतकों के पैरामीटर, जैसे कि तेजी से ईएमए, धीमी ईएमए और सिग्नल लाइन के चक्र को अनुकूलित करना।
संभावित नुकसान को नियंत्रित करने के लिए जोखिम प्रबंधन उपायों जैसे स्टॉप लॉस और स्थिति प्रबंधन को शामिल करें।
ट्रेडिंग सिग्नल की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों या मौलिक विश्लेषण के साथ संयोजन।

सारांश

एमएसीडी ट्रेडिंग रणनीति एक सरल और समझने योग्य ट्रेडिंग रणनीति है, जो ट्रेंडिंग बाजारों के लिए उपयुक्त है। हालांकि, इस रणनीति का जीतने की संभावना कम है और जोखिम प्रबंधन के उपायों की कमी है, इसलिए इसे और अधिक अनुकूलित और परिष्कृत करने की आवश्यकता है। इस रणनीति के प्रदर्शन और विश्वसनीयता को ट्रेंड फ़िल्टर, अनुकूलन पैरामीटर, जोखिम प्रबंधन को शामिल करने और अन्य विश्लेषणात्मक तरीकों के साथ जोड़कर बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, यह रणनीति अभी भी एक स्वतंत्र सूट रणनीति के रूप में उपयोग नहीं की जा सकती है और बेहतर ट्रेडिंग परिणाम प्राप्त करने के लिए अन्य रणनीतियों के साथ जोड़ी जाने की आवश्यकता है।

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=5
// @description 该策略使用 MACD DIF 线与 EDA 线产生金叉与死叉时进行入场与出场操作, 回测后发现胜率约 40%, BTCUSDT 年化利率 1.05, 同时会导致持有的资产数量不断上升, 无法作为一个独立的套利策略进行使用.

strategy("MACD 金叉策略", overlay=true)

fastLength = input(12, "快线长度")
slowLength = input(26, "慢线长度")
MACDLength = input(9, "MACD 均线长度")

deltaIncreaseOver0 = input(color.green,'MACD 柱在 0 线以上增长')
deltaIncreaseUnder0 = input(color.rgb(153, 230, 156),'MACD 柱在 0 线以下增长')

deltaDecreaseOver0 = input(color.orange,'MACD 柱在 0 线以上下跌')
deltaDecreaseUnder0 = input(color.red,'MACD 柱在 0 线以下下跌')

buySellEnabled = input(true, '是否显示入场与出场信号')

// @variable 做多轮数
var longRound = 0
// @variable 做空轮数
var shortRound = 0

DIF = ta.ema(close, fastLength) - ta.ema(close, slowLength) // 快慢均线差值
EDA = ta.ema(DIF, MACDLength) // DIF 线的 EMA 均线
delta = DIF - EDA // MACD 柱高度

// plot(0, 'Zero', color.black)
plot(DIF,'DIF', color.yellow)
plot(EDA, "EDA", color.purple)

isDeltaIncreasing = delta[1] < delta
isDeltaOver0 = delta > 0
deltaColor = isDeltaIncreasing ? (isDeltaOver0? deltaIncreaseOver0: deltaIncreaseUnder0) :( isDeltaOver0? deltaDecreaseOver0: deltaDecreaseUnder0)
plot(delta, "Delta", deltaColor, style = plot.style_columns)

isDeltaV = delta > delta[1] and delta[2] > delta[1]
isDeltaA = delta < delta[1] and delta[2] < delta[1]

longBuy(round) =>
	entry = str.format("做多买入 {0}",round)
	// log.info(str.format("{0} {1}",entry,close))
	strategy.entry(entry, strategy.long, comment=entry)

longSell(round) =>
	entry = str.format("做多买入 {0}",round)
	exit = str.format("做多卖出 {0}",round)
	// log.info(str.format("{0} {1}",exit,close))
	strategy.close(entry, comment=exit)		

shortSell(round) =>
	entry = str.format("做空卖出 {0}",round)
	// log.info(str.format("{0} {1}",entry,close))
	strategy.entry(entry, strategy.short, comment= entry) 

shortBuy(round) =>
	entry = str.format("做空卖出 {0}",round)
	exit = str.format("做空买入 {0}",round)
	// log.info(str.format("{0} {1}",exit,close))
	strategy.close(entry, comment=exit)		

if (buySellEnabled) 
	if (ta.crossunder(DIF, EDA))
		longSell(longRound)
	if (ta.crossover(DIF, EDA))
		longRound := longRound + 1
		longBuy(longRound)

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