엘리엇 파동 이론 4-9 충동 파동 자동 탐지 거래 전략

전반적인 설명

이 전략은 엘리엇 파동 이론에 기반하고 충동파를 자동으로 탐지하려고 시도한다. 현재 폐쇄가 9일 전 폐쇄보다 높은 4개의 연속적인 상향 폐쇄 촛불의 조합을 검색함으로써 상승 충동 파동을 정의한다. 하향 충동 파동은 반대 논리를 사용하여 정의된다. 충동 파동이 검출되면 구매 또는 판매 신호를 생성하고 신호 촛불의 낮은 또는 높은 곳에 설정된 스톱 손실로 위치를 뒤집는다. 충동 파동은 일반적으로 빠른 움직임과 함께하기 때문에 이 스톱 손실 방법은 긍정적 결과를 가져야 한다. 또한, 강한 트렌드의 시작 전에 녹색 또는 빨간색 삼각형의 축적은 종종 시작하기 전에 평온한 트렌드 시장에서 좋은 입구 지점을 나타낸다.

전략 원칙

1. 연속적인 상승/하락 폐쇄 기간의 수를 마감 (디폴트 3) 로 정의하고 현재 종료와 N 일 전에 종료 (디폴트 9) 를 비교하는 날 수를 정의합니다.
2. 변수 long_cc와 short_cc를 사용하여 가장 최근의 콘클로스 촛불이 연속적으로 닫혔는지 여부를 기록합니다. 값은 연속하면 1이고 그렇지 않으면 0.
3. 현재 마감과 며칠 전 마감을 비교합니다. 현재 가격이 높거나 낮다면, long_daysago/short_daysago가 사실입니다.
4. 마지막 긴 신호와 짧은 신호를 얻기 위해 long_cc, short_cc와 long_daysago, short_daysago를 결합합니다.
5. 긴 신호와 짧은 신호에 대응하는 녹색과 빨간색 삼각형을 그려보세요.
6. 만약 긴 신호가 나타나고 현재 긴 포지션이 없다면, 긴 포지션으로 가서 신호 촛불의 최저로 스톱 로스 가격을 설정하십시오.
7. 단축 신호가 나타나고 현재 단축 포지션이 없다면, 단축하고 신호 촛불의 높이에 스톱 로스 가격을 설정합니다.

이점 분석

1. 엘리엇 파동 이론에서 충동파를 자동으로 식별하여 주관적 분석의 영향을 줄입니다.
2. 충동파는 종종 강력한 추세와 함께 이 전략을 통해 포착할 수 있습니다.
3. 스톱 로스 투입은 트렌드 방향과 일치하며 리스크/리워드 비율을 향상시킵니다.
4. 트렌드가 시작되기 전에 잠재적인 진입 기회를 발견할 수 있습니다.
5. 매개 변수 조절이 가능해서 널리 적용될 수 있습니다.

위험 분석

1. 파동 이론의 해석에 오차가 있을 수 있고, 잘못된 판단으로 이어질 수 있습니다.
2. 트렌드의 기간은 예측하기 어렵고, 스톱 로스는 너무 가까이 설정되어 스톱 아웃이 발생할 수 있습니다.
3. 부적절한 시장에서 효과적이지 않을 수 있습니다. 빈번한 거래를 발생시킵니다.
4. 포지션 크기와 자금 관리에 대한 고려가 부족합니다.

최적화 방향

1. 신호의 정확성을 향상시키기 위해 백테스팅을 통해 콘클로스 및 데이스가 파라미터의 구성을 최적화하십시오.
2. 소음을 줄이기 위해 MACD와 같은 트렌드 확인 지표를 도입하십시오.
3. 이윤을 더 잘 보호하기 위해 후속 스톱을 추가하는 것을 고려하십시오.
4. 트렌드가 아직 명확하지 않은 경우, 작은 포지션으로 시작해서 트렌드가 명확해지면 추가하십시오.
5. 거래당 자금의 비율을 제한하고 최대 유출을 설정하는 것과 같은 위치 크기와 위험을 제어합니다.

요약

이 전략은 고전적인 엘리엇 파동 이론에 기반하고 있으며, 일부 적용 가능성과 수익 잠재력을 가진 강력한 트렌드 움직임을 포착 할 수 있습니다. 그러나 파동 이론 자체의 주관성과 충동 파동의 정의는 전략의 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 실제 응용에서는 매개 변수 최적화, 위치 관리, 거래 빈도를 줄이는 등에주의를 기울여야합니다. 트렌드 확인 지표, 트레일링 스톱, 점진적 위치 구축 및 기타 방법을 도입함으로써이 전략의 성능과 안정성을 더욱 향상시킬 수 있습니다.