Teoria da onda de Elliott 4-9 Detecção automática de onda de impulso Estratégia de negociação

Resumo

Esta estratégia é baseada na Teoria da Onda de Elliott e tenta detectar automaticamente ondas de impulso. Ela define uma onda de impulso ascendente procurando uma combinação de 4 velas de fechamento ascendente consecutivas onde o fechamento atual é maior do que o fechamento de 9 dias atrás; uma onda de impulso descendente é definida usando a lógica oposta. Uma vez que uma onda de impulso é detectada, ela gera sinais de compra ou venda e reverte a posição, com o stop loss definido no baixo ou alto da vela de sinal. Como as ondas de impulso geralmente são acompanhadas por movimentos rápidos, este método de stop loss deve produzir resultados positivos. Além disso, o acúmulo de triângulos verdes ou vermelhos antes do início de uma tendência forte muitas vezes indica bons pontos de entrada em um mercado de tendência calmo antes do início.

Princípios de estratégia

1. Definir o número de períodos de fechamento ascendente/descendente consecutivos como concluído (default 3) e o número de dias para comparar o fechamento atual com o fechamento N dias atrás como daysago (default 9).
2. Use as variáveis long_cc e short_cc para registrar se as velas de conclusão mais recentes fecharam consecutivamente para cima/para baixo.
3. Comparar o fechamento atual com o fechamento de dias atrás.
4. Combine long_cc, short_cc com long_daysago, short_daysago para obter os sinais finais long e short.
5. Traçar triângulos verdes e vermelhos correspondentes aos sinais longos e curtos.
6. Se um sinal longo aparecer e não houver uma posição longa atual, vá longo e defina o preço de stop loss para o mínimo da vela de sinal.
7. Se um sinal de curto aparecer e não houver posição curta atual, vá curto e defina o preço de stop loss para o máximo da vela de sinal.

Análise das vantagens

1. Identifica automaticamente ondas de impulso na Teoria de Ondas de Elliott, reduzindo a influência da análise subjetiva.
2. As ondas de impulso são frequentemente acompanhadas de fortes tendências, que esta estratégia pode capturar.
3. A colocação de stop loss é coerente com a direção da tendência, melhorando a relação risco/recompensação.
4. Pode descobrir potenciais oportunidades de entrada antes do início da tendência.
5. Os parâmetros são ajustáveis, tornando-o amplamente aplicável.

Análise de riscos

1. Pode haver desvios na interpretação da teoria das ondas, levando a julgamentos errados.
2. A duração das tendências é difícil de prever, e o stop loss pode ser colocado muito perto, resultando em um stop out.
3. Pode ser ineficaz nos mercados laterais, gerando trocas frequentes.
4. Falta de consideração do tamanho da posição e da gestão do dinheiro.

Orientações de otimização

1. Otimizar a configuração dos parâmetros consclos e daysago através de backtesting para melhorar a precisão do sinal.
2. Introduzir indicadores de confirmação da tendência, como o MACD, para reduzir o ruído.
3. Considere a adição de paradas para proteger melhor os lucros.
4. Quando a tendência ainda não estiver clara, comece com uma posição pequena e aumente assim que a tendência se tornar clara.
5. Controle do tamanho e do risco das posições, como limitar a percentagem de fundos por transação e fixar um levantamento máximo.

Resumo

Esta estratégia baseia-se na clássica Teoria das Ondas de Elliott e pode capturar fortes movimentos de tendência com alguma aplicabilidade e potencial de lucro. No entanto, a subjetividade da própria teoria das ondas e a definição de ondas de impulso podem afetar o desempenho da estratégia. Na aplicação prática, deve-se prestar atenção à otimização de parâmetros, gestão de posição, redução da frequência de negociação, etc. Ao introduzir indicadores de confirmação de tendência, trailing stops, construção gradual de posição e outros meios, o desempenho e a estabilidade desta estratégia podem ser melhorados.