Теория волн Эллиота 4-9 Импульсная волна Автоматическое обнаружение Стратегия торговли

Обзор

Эта стратегия основана на теории волн Эллиота и пытается автоматически обнаруживать импульсные волны. Она определяет волну импульса вверх путем поиска комбинации из 4 последовательных свечей с закрывающимися вверх, где текущее закрытие выше, чем закрытие 9 дней назад; волна импульса вниз определяется с использованием противоположной логики. Как только обнаруживается импульсная волна, она генерирует сигналы покупки или продажи и переворачивает позицию, при этом стоп-лосс устанавливается на низком или высоком уровне сигнальной свечи. Поскольку импульсные волны обычно сопровождаются быстрыми движениями, этот метод стоп-лосса должен давать положительные результаты.

Принципы стратегии

1. Определить количество периодов для последовательных закрытий вверх/вниз как завершенные (по умолчанию 3) и количество дней для сравнения текущего закрытия с закрытием N дней назад как дня назад (по умолчанию 9).
2. Используйте переменные long_cc и short_cc, чтобы записать, были ли последние свечи с окончанием последовательно закрыты вверх/вниз.
3. Если текущая цена выше/ниже, то long_daysago/short_daysago верно.
4. Объедините long_cc, short_cc с long_daysago, short_daysago, чтобы получить окончательные длинные и короткие сигналы.
5. Нарисуйте зеленые и красные треугольники, соответствующие длинным и коротким сигналам.
6. Если появляется длинный сигнал и нет текущей длинной позиции, займите длинную позицию и установите цену остановки потери на нижний уровень сигнальной свечи.
7. Если появляется короткий сигнал и нет текущей короткой позиции, перейдите на короткий и установите цену остановки потери на максимум сигнальной свечи.

Анализ преимуществ

1. Автоматически идентифицирует импульсные волны в теории волн Эллиота, уменьшая влияние субъективного анализа.
2. Импульсные волны часто сопровождаются сильными тенденциями, которые эта стратегия может зафиксировать.
3. Размещение стоп-лосса соответствует направлению тренда, улучшая соотношение риск-прибыль.
4. Может обнаружить потенциальные возможности входа до начала тренда.
5. Параметры регулируемы, что делает его широко применимым.

Анализ рисков

1. В интерпретации волновой теории могут быть отклонения, приводящие к ошибочным суждениям.
2. Продолжительность трендов трудно предсказать, и стоп-лосс может быть установлен слишком близко, в результате чего он будет остановлен.
3. Может быть неэффективным на боковых рынках, создавая частые сделки.
4. Не учитывает размер позиций и управление деньгами.

Руководство по оптимизации

1. Оптимизировать конфигурацию параметров consclos и daysago посредством обратного тестирования для улучшения точности сигнала.
2. Внедрить индикаторы подтверждения тренда, такие как MACD, чтобы уменьшить шум.
3. Подумайте о добавлении остановок для лучшего защиты прибыли.
4. Если тренд еще не ясен, начните с небольшой позиции и увеличьте ее, как только тренд станет ясным.
5. Контроль размеров позиций и риска, например, ограничение процента средств на одну сделку и установление максимального вывода средств.

Резюме

Эта стратегия основана на классической теории волн Эллиота и может улавливать сильные движения тренда с некоторой применимостью и потенциалом прибыли. Однако субъективность самой теории волн и определение импульсных волн могут повлиять на производительность стратегии. В практическом применении следует обратить внимание на оптимизацию параметров, управление позициями, снижение частоты торговли и т. Д. Благодаря внедрению индикаторов подтверждения тренда, отставания, постепенного формирования позиции и других средств можно еще больше улучшить производительность и стабильность этой стратегии.