Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Arbitrage Berbasis Hubungan Harga Antara Dua Pasar

Strategi Perdagangan Arbitrage Berbasis Hubungan Harga Antara Dua Pasar

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-06-07 15:11:15
Tag:TATPSL

img

Gambaran umum

Strategi ini memanfaatkan hubungan harga antara dua pasar yang berbeda. Dengan memantau perubahan di Pasar A selama jangka waktu 30 menit, ia mengidentifikasi perubahan signifikan di Pasar A dan memicu perdagangan yang sesuai di Pasar B. Ketika Pasar A menurun 0,1% atau lebih, strategi menetapkan posisi pendek di Pasar B; ketika Pasar A meningkat 0,1% atau lebih, strategi menetapkan posisi panjang di Pasar B. Strategi ini juga memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan persentase mengambil keuntungan dan stop-loss untuk mengoptimalkan manajemen risiko dan target keuntungan.

Prinsip Strategi

Prinsip inti dari strategi ini adalah untuk mengeksploitasi korelasi negatif antara harga dua pasar. Data historis telah menunjukkan bahwa harga Pasar A dan Pasar B memiliki korelasi negatif rata-rata -0,6. Ini berarti bahwa ketika Pasar A jatuh, harga Pasar B cenderung naik, dan sebaliknya. Strategi menangkap perubahan signifikan di Pasar A dengan memantau perubahannya dalam jangka waktu 30 menit dan kemudian menetapkan posisi yang sesuai di Pasar B. Secara khusus, ketika Pasar A menurun 0,1% atau lebih, strategi menetapkan posisi pendek di Pasar B; ketika Pasar A meningkat 0,1% atau lebih, strategi menetapkan posisi panjang di Pasar B. Pada saat yang sama, strategi menggunakan take-profit dan stop-loss untuk mengelola risiko dan keuntungan dari setiap perdagangan.

Keuntungan Strategi

  1. Menggunakan korelasi negatif antara harga dua pasar, memberikan kesempatan perdagangan berdasarkan hubungan antar pasar.
  2. Menggunakan kerangka waktu 30 menit untuk menangkap perubahan signifikan di Pasar A sementara menyaring beberapa kebisingan jangka pendek.
  3. Memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan persentase mengambil keuntungan dan stop-loss, menyediakan manajemen risiko yang fleksibel dan pengaturan target keuntungan.
  4. Menggunakan warna latar belakang untuk memvisualisasikan sinyal perdagangan, sehingga mudah bagi pengguna untuk dengan cepat mengidentifikasi peluang perdagangan.
  5. Memiliki struktur kode yang jelas dan mudah dimengerti, cocok untuk optimasi dan kustomisasi lebih lanjut.

Risiko Strategi

  1. Korelasi negatif antara harga dua pasar mungkin tidak selalu stabil dan bisa pecah dalam kondisi pasar tertentu.
  2. Ambang perubahan harga 0,1% yang tetap mungkin tidak cocok untuk semua lingkungan pasar dan mungkin perlu disesuaikan berdasarkan volatilitas pasar.
  3. Pengaturan persentase mengambil keuntungan dan stop loss perlu dioptimalkan berdasarkan kondisi pasar dan preferensi risiko pribadi; pengaturan yang tidak tepat dapat menyebabkan pengambilan keuntungan dini atau penundaan stop loss.
  4. Strategi ini hanya mempertimbangkan perubahan harga di Pasar A dan tidak memasukkan faktor lain yang dapat mempengaruhi harga Pasar B, seperti kebijakan peraturan dan sentimen pasar.

Arah Optimasi Strategi

  1. Memperkenalkan ambang batas dinamis: Sesuaikan ambang batas perubahan harga secara dinamis berdasarkan volatilitas historis Pasar A untuk beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda.
  2. Masukkan faktor-faktor yang mempengaruhi lainnya: Selain Pasar A, pertimbangkan untuk memasukkan indikator makroekonomi lain dan faktor-faktor khusus pasar untuk meningkatkan ketahanan strategi.
  3. Mengoptimalkan pengaturan take-profit dan stop-loss: Gunakan metode pengaturan take-profit dan stop-loss yang lebih canggih, seperti take-profit/stop-loss adaptif berbasis volatilitas dan trailing stop-loss, untuk mengelola risiko dan keuntungan dengan lebih baik.
  4. Memperkenalkan ukuran posisi: Sesuaikan secara dinamis ukuran posisi setiap perdagangan berdasarkan kondisi pasar dan kinerja strategi untuk mengoptimalkan pemanfaatan modal dan manajemen risiko.
  5. Gabungkan dengan indikator teknis lainnya: Selain perubahan harga Pasar A, gabungkan dengan indikator analisis teknis lainnya, seperti rata-rata bergerak dan indeks kekuatan relatif, untuk meningkatkan keandalan sinyal perdagangan.

Kesimpulan

Strategi ini mengeksploitasi korelasi negatif antara harga dua pasar dengan memantau perubahan signifikan di Pasar A dan menetapkan posisi yang sesuai di Pasar B. Keuntungan dari strategi ini terletak pada memanfaatkan hubungan antar pasar untuk memberikan peluang perdagangan sambil memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan manajemen risiko dan target keuntungan. Namun, strategi ini juga memiliki beberapa risiko, seperti stabilitas korelasi dan keterbatasan ambang batas tetap.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Kingcoinmilioner

//@version=5
strategy("DXY/BTC Arbitrage Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// Input for Take Profit and Stop Loss
tp_percent = input.float(1.0, title="Take Profit (%)")
sl_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)")

// Fetching DXY data on a 4-hour interval
dxy = request.security("BTC_USDT:swap", "30", close)
dxy_open = request.security("BTC_USDT:swap", "30", open)

// Calculate the price change percentage
price_change_percent = (dxy - dxy_open) / dxy_open * 100

// Plot the price change percentage on the chart
plot(price_change_percent, title="DXY 4-hour Price Change (%)", color=color.blue, linewidth=2)

// Define trade entry conditions
short_condition = price_change_percent <= -0.1
long_condition = price_change_percent >= 0.1

// Initiate short BTC if DXY has a red candle of -0.1%
if (short_condition)
    strategy.entry("Short BTC", strategy.short)
    // Setting Take Profit and Stop Loss for short
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Short", "Short BTC", limit=close * (1 - tp_percent / 100), stop=close * (1 + sl_percent / 100))

// Initiate long BTC if DXY has a green candle of 0.1%
if (long_condition)
    strategy.entry("Long BTC", strategy.long)
    // Setting Take Profit and Stop Loss for long
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Long", "Long BTC", limit=close * (1 + tp_percent / 100), stop=close * (1 - sl_percent / 100))

// Visualization
bgcolor(short_condition ? color.new(color.red, 90) : na, title="Short BTC Signal")
bgcolor(long_condition ? color.new(color.green, 90) : na, title="Long BTC Signal")
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi