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2つの市場間の価格関係に基づく仲裁取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-06-07 15:11:15
タグ:TATPSL

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概要

この戦略は,2つの異なる市場間の価格関係を活用する.30分間の時間枠で市場Aの変化をモニタリングすることにより,市場Aの重要な変化を特定し,市場Bで対応する取引を誘発する.市場Aが0.1%以上減少すると,戦略は市場Bでショートポジションを確立する.市場Aが0.1%以上増加すると,戦略は市場Bでロングポジションを確立する.戦略はまた,リスク管理と利益目標を最適化するために,利用者に利益とストップロスの割合をカスタマイズできるようにする.

戦略原則

この戦略の基本原理は,二つの市場の価格間の負の相関性を利用することである.歴史的なデータによると,市場Aと市場Bの価格は平均して負の相関率が -0.6である.これは,市場Aが落ちると,市場Bの価格が上昇する傾向があり,その逆である.この戦略は,30分間の時間枠で市場Aの変化をモニタリングすることによって,市場Aの重要な変化を把握し,次に市場Bで対応するポジションを確立する.具体的には,市場Aが0.1%以上減少すると,戦略は市場Bでショートポジションを確立し,市場Aが0.1%以上上昇すると,戦略は市場Bでロングポジションを確立する.同時に,戦略は各取引のリスクと利益を管理するために,テイク・プロフィートとストップ・ロスの注文を使用する.

戦略 の 利点

  1. 2つの市場の価格間の負の相関を利用し,市場間関係に基づく取引機会を提供します.
  2. 短期的なノイズをフィルタリングしながら 市場Aの重要な変化を捉えるために 30分間の時間枠を使用します
  3. ユーザが利得率とストップ・ロスの割合をカスタマイズし,柔軟なリスク管理と利得目標設定を提供します.
  4. 背景の色を使って取引信号を視覚化し,ユーザが取引機会を迅速に識別することを容易にする.
  5. 明確で分かりやすいコード構造があり,さらなる最適化とカスタマイズに適しています.

戦略リスク

  1. 2つの市場の価格との負の相関は常に安定しているわけではないし,特定の市場条件下で崩壊する可能性があります.
  2. 価格変動の0.1%の固定しきい値は,すべての市場環境に適していない可能性があり,市場の変動に基づいて調整する必要がある場合があります.
  3. 利回りやストップ・ロスの割合設定は,市場状況や個人リスクの好みに基づいて最適化する必要がある.不適切な設定は,早期の利回りや遅延したストップ・ロスの原因になる可能性がある.
  4. この戦略は,市場Aの価格変動のみを考慮し,規制政策や市場情勢などの市場Bの価格に影響を与える他の要因を考慮しない.

戦略の最適化方向

  1. ダイナミックな値を導入する:異なる市場環境に適応するために,市場Aの歴史的変動に基づいて価格変化の値をダイナミックに調整する.
  2. 市場Aに加えて,他のマクロ経済指標と市場特有の要因を組み込むことを検討して,戦略の堅牢性を高める.
  3. 利潤とストップ・ロスの設定を最適化する:リスクと利益をより良く管理するために,変動に基づく適応的な利潤/ストップ・ロスの設定やストップ・ロスの設定など,より高度な利潤とストップ・ロスの設定方法を使用する.
  4. ポジションサイズを導入する: 資本利用とリスク管理を最適化するために,市場の状況と戦略のパフォーマンスに基づいて,それぞれの取引のポジションサイズを動的に調整する.
  5. 他の技術指標と組み合わせる:市場Aの価格変動に加えて,移動平均値や相対強度指数などの他の技術分析指標と組み合わせて,取引信号の信頼性を向上させる.

結論

この戦略は,市場Aの重要な変化をモニタリングし,市場Bで対応するポジションを確立することによって,2つの市場の価格間の負の相関性を利用する.この戦略の利点は,リスク管理と利益目標のカスタマイズを可能にする一方で,取引機会を提供するために市場間の関係を活用することにある.しかし,この戦略には,相関性の安定性や固定しきい値の制限などのいくつかのリスクもあります.将来,戦略は,動的なしきい値を導入し,他の影響要因を組み込み,利益とストップロスの設定を最適化し,ポジションサイズを導入し,その強度と収益性を向上するために他の技術指標と組み合わせることで最適化することができます.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Kingcoinmilioner

//@version=5
strategy("DXY/BTC Arbitrage Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// Input for Take Profit and Stop Loss
tp_percent = input.float(1.0, title="Take Profit (%)")
sl_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)")

// Fetching DXY data on a 4-hour interval
dxy = request.security("BTC_USDT:swap", "30", close)
dxy_open = request.security("BTC_USDT:swap", "30", open)

// Calculate the price change percentage
price_change_percent = (dxy - dxy_open) / dxy_open * 100

// Plot the price change percentage on the chart
plot(price_change_percent, title="DXY 4-hour Price Change (%)", color=color.blue, linewidth=2)

// Define trade entry conditions
short_condition = price_change_percent <= -0.1
long_condition = price_change_percent >= 0.1

// Initiate short BTC if DXY has a red candle of -0.1%
if (short_condition)
    strategy.entry("Short BTC", strategy.short)
    // Setting Take Profit and Stop Loss for short
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Short", "Short BTC", limit=close * (1 - tp_percent / 100), stop=close * (1 + sl_percent / 100))

// Initiate long BTC if DXY has a green candle of 0.1%
if (long_condition)
    strategy.entry("Long BTC", strategy.long)
    // Setting Take Profit and Stop Loss for long
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Long", "Long BTC", limit=close * (1 + tp_percent / 100), stop=close * (1 - sl_percent / 100))

// Visualization
bgcolor(short_condition ? color.new(color.red, 90) : na, title="Short BTC Signal")
bgcolor(long_condition ? color.new(color.green, 90) : na, title="Long BTC Signal")
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