Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Arbitraj Berasaskan Hubungan Harga Antara Dua Pasaran

Strategi Perdagangan Arbitraj Berasaskan Hubungan Harga Antara Dua Pasaran

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-06-07 15:11:15
Tag:TATPSL

img

Ringkasan

Strategi ini memanfaatkan hubungan harga antara dua pasaran yang berbeza. Dengan memantau perubahan di Pasaran A dalam jangka masa 30 minit, ia mengenal pasti perubahan yang signifikan di Pasaran A dan mencetuskan perdagangan yang sepadan di Pasaran B. Apabila Pasaran A menurun sebanyak 0.1% atau lebih, strategi mewujudkan kedudukan pendek di Pasaran B; apabila Pasaran A meningkat sebanyak 0.1% atau lebih, strategi mewujudkan kedudukan panjang di Pasaran B. Strategi ini juga membolehkan pengguna menyesuaikan peratusan mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian untuk mengoptimumkan pengurusan risiko dan sasaran keuntungan.

Prinsip Strategi

Prinsip teras strategi ini adalah untuk mengeksploitasi korelasi negatif antara harga dua pasaran. Data sejarah telah menunjukkan bahawa harga Pasaran A dan Pasaran B mempunyai korelasi negatif purata -0.6. Ini bermaksud bahawa apabila Pasaran A jatuh, harga Pasaran B cenderung meningkat, dan sebaliknya. Strategi menangkap perubahan penting di Pasaran A dengan memantau perubahannya dalam jangka masa 30 minit dan kemudian menubuhkan kedudukan yang sepadan di Pasaran B. Khususnya, apabila Pasaran A menurun sebanyak 0.1% atau lebih, strategi menubuhkan kedudukan pendek di Pasaran B; apabila Pasaran A meningkat sebanyak 0.1% atau lebih, strategi menubuhkan kedudukan panjang di Pasaran B. Pada masa yang sama, strategi menggunakan pesanan mengambil keuntungan dan berhenti kerugian untuk menguruskan risiko dan keuntungan setiap perdagangan.

Kelebihan Strategi

  1. Menggunakan korelasi negatif antara harga dua pasaran, menyediakan peluang perdagangan berdasarkan hubungan antara pasaran.
  2. Menggunakan jangka masa 30 minit untuk menangkap perubahan penting di pasaran A sambil menapis beberapa bunyi jangka pendek.
  3. Membolehkan pengguna menyesuaikan peratusan mengambil keuntungan dan berhenti kehilangan, menyediakan pengurusan risiko yang fleksibel dan tetapan sasaran keuntungan.
  4. Menggunakan warna latar belakang untuk memvisualisasikan isyarat perdagangan, memudahkan pengguna untuk dengan cepat mengenal pasti peluang perdagangan.
  5. Mempunyai struktur kod yang jelas dan mudah difahami, sesuai untuk pengoptimuman dan penyesuaian lanjut.

Risiko Strategi

  1. Hubungan negatif antara harga dua pasaran mungkin tidak selalu stabil dan boleh pecah di bawah keadaan pasaran tertentu.
  2. Sempadan perubahan harga tetap 0.1% mungkin tidak sesuai untuk semua persekitaran pasaran dan mungkin perlu diselaraskan berdasarkan turun naik pasaran.
  3. Tetapan peratusan mengambil keuntungan dan stop-loss perlu dioptimumkan berdasarkan keadaan pasaran dan keutamaan risiko peribadi; tetapan yang tidak betul boleh membawa kepada pengambilan keuntungan yang lebih awal atau penangguhan stop-loss.
  4. Strategi ini hanya mempertimbangkan perubahan harga Pasaran A dan tidak memasukkan faktor lain yang mungkin mempengaruhi harga Pasaran B, seperti dasar peraturan dan sentimen pasaran.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Memperkenalkan ambang dinamik: Sesuaikan ambang perubahan harga secara dinamik berdasarkan turun naik sejarah Pasaran A untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.
  2. Menggabungkan faktor-faktor berpengaruh lain: Selain Pasar A, pertimbangkan untuk memasukkan penunjuk makroekonomi lain dan faktor-faktor khusus pasaran untuk meningkatkan kekuatan strategi.
  3. Mengoptimumkan tetapan mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian: Gunakan kaedah pengambilan keuntungan dan menghentikan kerugian yang lebih maju, seperti mengambil keuntungan / menghentikan kerugian adaptif berdasarkan turun naik dan penangguhan berhenti rugi, untuk menguruskan risiko dan keuntungan yang lebih baik.
  4. Memperkenalkan saiz kedudukan: Sesuaikan secara dinamik saiz kedudukan setiap perdagangan berdasarkan keadaan pasaran dan prestasi strategi untuk mengoptimumkan penggunaan modal dan pengurusan risiko.
  5. Gabungkan dengan penunjuk teknikal lain: Sebagai tambahan kepada perubahan harga Pasaran A, gabungkan dengan penunjuk analisis teknikal lain, seperti purata bergerak dan indeks kekuatan relatif, untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.

Kesimpulan

Strategi ini memanfaatkan korelasi negatif antara harga dua pasaran dengan memantau perubahan yang ketara di Pasaran A dan menubuhkan kedudukan yang sepadan di Pasaran B. Kelebihan strategi ini terletak pada memanfaatkan hubungan antara pasaran untuk menyediakan peluang perdagangan sambil membolehkan pengguna menyesuaikan pengurusan risiko dan sasaran keuntungan. Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai beberapa risiko, seperti kestabilan korelasi dan batasan ambang tetap. Pada masa akan datang, strategi ini boleh dioptimumkan dengan memperkenalkan ambang dinamik, menggabungkan faktor-faktor yang mempengaruhi lain, mengoptimumkan tetapan mengambil keuntungan dan berhenti-kerugian, memperkenalkan saiz kedudukan, dan menggabungkan dengan penunjuk teknikal lain untuk meningkatkan ketahanan dan keuntungan.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Kingcoinmilioner

//@version=5
strategy("DXY/BTC Arbitrage Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// Input for Take Profit and Stop Loss
tp_percent = input.float(1.0, title="Take Profit (%)")
sl_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)")

// Fetching DXY data on a 4-hour interval
dxy = request.security("BTC_USDT:swap", "30", close)
dxy_open = request.security("BTC_USDT:swap", "30", open)

// Calculate the price change percentage
price_change_percent = (dxy - dxy_open) / dxy_open * 100

// Plot the price change percentage on the chart
plot(price_change_percent, title="DXY 4-hour Price Change (%)", color=color.blue, linewidth=2)

// Define trade entry conditions
short_condition = price_change_percent <= -0.1
long_condition = price_change_percent >= 0.1

// Initiate short BTC if DXY has a red candle of -0.1%
if (short_condition)
    strategy.entry("Short BTC", strategy.short)
    // Setting Take Profit and Stop Loss for short
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Short", "Short BTC", limit=close * (1 - tp_percent / 100), stop=close * (1 + sl_percent / 100))

// Initiate long BTC if DXY has a green candle of 0.1%
if (long_condition)
    strategy.entry("Long BTC", strategy.long)
    // Setting Take Profit and Stop Loss for long
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Long", "Long BTC", limit=close * (1 + tp_percent / 100), stop=close * (1 - sl_percent / 100))

// Visualization
bgcolor(short_condition ? color.new(color.red, 90) : na, title="Short BTC Signal")
bgcolor(long_condition ? color.new(color.green, 90) : na, title="Long BTC Signal")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi