وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

دو مارکیٹوں کے درمیان قیمت کے تعلقات پر مبنی ثالثی تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-07 15:11:15
ٹیگز:ٹی اےٹی پیSL

جائزہ

یہ حکمت عملی دو مختلف منڈیوں کے مابین قیمت کے تعلقات کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ 30 منٹ کے وقت کے فریم میں مارکیٹ اے میں ہونے والی تبدیلیوں کی نگرانی کرکے ، یہ مارکیٹ اے میں اہم تبدیلیوں کی نشاندہی کرتی ہے اور مارکیٹ بی میں متعلقہ تجارت کو متحرک کرتی ہے۔ جب مارکیٹ اے میں 0.1٪ یا اس سے زیادہ کمی واقع ہوتی ہے تو ، حکمت عملی مارکیٹ بی میں مختصر پوزیشن قائم کرتی ہے۔ جب مارکیٹ اے میں 0.1٪ یا اس سے زیادہ اضافہ ہوتا ہے تو ، حکمت عملی مارکیٹ بی میں ایک طویل پوزیشن قائم کرتی ہے۔ حکمت عملی صارفین کو رسک مینجمنٹ اور منافع کے اہداف کو بہتر بنانے کے ل take منافع اور اسٹاپ نقصان کے فیصد کو اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی بھی اجازت دیتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اصول دو مارکیٹوں کی قیمتوں کے مابین منفی ارتباط کا فائدہ اٹھانا ہے۔ تاریخی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ اے اور مارکیٹ بی کی قیمتوں میں اوسطا منفی ارتباط -0.6 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مارکیٹ اے گرتی ہے تو ، مارکیٹ بی کی قیمتیں بڑھتی ہیں ، اور اس کے برعکس۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ اے میں 30 منٹ کے وقت کے فریم میں اس کی تبدیلیوں کی نگرانی کرکے مارکیٹ اے میں اہم تبدیلیوں کو پکڑتی ہے اور پھر مارکیٹ بی میں اسی طرح کی پوزیشنیں قائم کرتی ہے۔ خاص طور پر ، جب مارکیٹ اے میں 0.1٪ یا اس سے زیادہ کمی واقع ہوتی ہے تو ، حکمت عملی مارکیٹ بی میں مختصر پوزیشن قائم کرتی ہے۔ جب مارکیٹ اے میں 0.1٪ یا اس سے زیادہ اضافہ ہوتا ہے تو ، حکمت عملی مارکیٹ بی میں ایک طویل پوزیشن قائم کرتی ہے۔ اسی وقت ، حکمت عملی ہر تجارت کے خطرے اور منافع کو سنبھالنے کے لئے منافع اور نقصان کو روکنے کے احکامات کا استعمال کرتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

دو مارکیٹوں کی قیمتوں کے درمیان منفی ارتباط کا استعمال کرتا ہے، جو مارکیٹ کے درمیان تعلقات پر مبنی تجارتی موقع فراہم کرتا ہے.
مارکیٹ اے میں اہم تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے 30 منٹ کا وقت استعمال کرتا ہے جبکہ کچھ مختصر مدت کے شور کو فلٹر کرتا ہے.
صارفین کو منافع لینے اور سٹاپ نقصان کے فیصد کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی اجازت دیتا ہے، جو لچکدار رسک مینجمنٹ اور منافع کے ہدف کی ترتیبات فراہم کرتا ہے۔
تجارتی سگنل کو دیکھنے کے لئے پس منظر کے رنگوں کا استعمال کرتا ہے، جس سے صارفین کو فوری طور پر تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنا آسان ہوجاتا ہے۔
واضح اور آسانی سے سمجھنے والا کوڈ ڈھانچہ ہے ، جو مزید اصلاح اور تخصیص کے لئے موزوں ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

دو بازاروں کی قیمتوں کے درمیان منفی تعلق ہمیشہ مستحکم نہیں ہوسکتا ہے اور کچھ مارکیٹ کے حالات میں ٹوٹ سکتا ہے۔
قیمتوں میں 0.1 فیصد کی تبدیلی کی مقررہ حد تمام مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں نہیں ہو سکتی اور اسے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑسکتی ہے۔
منافع لینے اور سٹاپ نقصان کی فیصد کی ترتیبات کو مارکیٹ کے حالات اور ذاتی خطرہ ترجیحات کی بنیاد پر بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ غلط ترتیبات سے قبل منافع لینے یا تاخیر سے اسٹاپ نقصانات ہوسکتے ہیں۔
اسٹریٹجی میں صرف مارکیٹ اے کی قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں پر غور کیا گیا ہے اور اس میں ایسے دیگر عوامل شامل نہیں ہیں جو مارکیٹ بی کی قیمتوں کو متاثر کرسکتے ہیں، جیسے کہ ریگولیٹری پالیسیاں اور مارکیٹ کا رویہ۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

متحرک حدیں متعارف کروائیں: مارکیٹ اے کی تاریخی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر قیمتوں میں تبدیلی کی حد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں تاکہ مختلف مارکیٹ کے ماحول کو ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
دیگر اثر انداز کرنے والے عوامل کو شامل کریں: مارکیٹ اے کے علاوہ، حکمت عملی کی مضبوطی کو بہتر بنانے کے لئے دیگر میکرو اقتصادی اشارے اور مارکیٹ کے مخصوص عوامل کو شامل کرنے پر غور کریں.
منافع اور سٹاپ نقصان کی ترتیبات کو بہتر بنائیں: خطرے اور منافع کا بہتر انتظام کرنے کے لئے زیادہ جدید منافع اور سٹاپ نقصان کی ترتیب کے طریقوں کا استعمال کریں ، جیسے اتار چڑھاؤ پر مبنی موافقت بخش منافع / اسٹاپ نقصان اور ٹریلنگ اسٹاپ نقصان۔
پوزیشن سائزنگ متعارف کروانا: سرمایہ کے استعمال اور رسک مینجمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے مارکیٹ کے حالات اور حکمت عملی کی کارکردگی کی بنیاد پر ہر تجارت کے پوزیشن سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر: مارکیٹ اے کی قیمتوں میں تبدیلی کے علاوہ، تجارتی سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے دیگر تکنیکی تجزیہ اشارے، جیسے چلتی اوسط اور رشتہ دار طاقت انڈیکس کے ساتھ مل کر.

نتیجہ

یہ حکمت عملی مارکیٹ اے میں نمایاں تبدیلیوں کی نگرانی اور مارکیٹ بی میں اسی طرح کی پوزیشنوں کے قیام کے ذریعے دو مارکیٹوں کی قیمتوں کے مابین منفی ارتباط کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد مارکیٹ کے مابین تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے تجارتی مواقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ صارفین کو رسک مینجمنٹ اور منافع کے اہداف کو اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی اجازت دینے میں ہیں۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں ، جیسے ارتباط کا استحکام اور مقررہ حد کی حدود۔ مستقبل میں ، حکمت عملی کو متحرک حدوں کو متعارف کرانے ، دیگر اثر انداز کرنے والے عوامل کو شامل کرنے ، منافع اور اسٹاپ نقصان کی ترتیبات کو بہتر بنانے ، پوزیشن سائزنگ کو متعارف کرانے ، اور اس کی استحکام اور منافع بخش بنانے کے لئے دوسرے تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Kingcoinmilioner

//@version=5
strategy("DXY/BTC Arbitrage Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// Input for Take Profit and Stop Loss
tp_percent = input.float(1.0, title="Take Profit (%)")
sl_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)")

// Fetching DXY data on a 4-hour interval
dxy = request.security("BTC_USDT:swap", "30", close)
dxy_open = request.security("BTC_USDT:swap", "30", open)

// Calculate the price change percentage
price_change_percent = (dxy - dxy_open) / dxy_open * 100

// Plot the price change percentage on the chart
plot(price_change_percent, title="DXY 4-hour Price Change (%)", color=color.blue, linewidth=2)

// Define trade entry conditions
short_condition = price_change_percent <= -0.1
long_condition = price_change_percent >= 0.1

// Initiate short BTC if DXY has a red candle of -0.1%
if (short_condition)
    strategy.entry("Short BTC", strategy.short)
    // Setting Take Profit and Stop Loss for short
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Short", "Short BTC", limit=close * (1 - tp_percent / 100), stop=close * (1 + sl_percent / 100))

// Initiate long BTC if DXY has a green candle of 0.1%
if (long_condition)
    strategy.entry("Long BTC", strategy.long)
    // Setting Take Profit and Stop Loss for long
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Long", "Long BTC", limit=close * (1 + tp_percent / 100), stop=close * (1 - sl_percent / 100))

// Visualization
bgcolor(short_condition ? color.new(color.red, 90) : na, title="Short BTC Signal")
bgcolor(long_condition ? color.new(color.green, 90) : na, title="Long BTC Signal")

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں